PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с JSMD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.94%/yr vs 13.87%/yr for JSMD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRF charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности PRF и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 19.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRF имеют среднегодовую доходность 13.94%, а акции JSMD немного отстают с 13.87%.

PRF

1 день
0.68%
1 месяц
4.19%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.00%
1 год
34.32%
3 года*
20.74%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.94%

JSMD

1 день
1.27%
1 месяц
6.04%
С начала года
19.55%
6 месяцев
17.80%
1 год
31.95%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		16.44%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.55%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between PRF and JSMD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.79

The correlation between PRF and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и JSMD

Секторы
PRF
JSMD

Технологии

23.1%
28.1%

Финансовые услуги

15.4%
8.9%

Здравоохранение

12.0%
18.7%

Коммуникационные услуги

9.4%
2.9%

Промышленность

8.9%
23.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.7%

Энергетика

7.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.5%

Сырьевые материалы

3.3%
3.0%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.4%
2.8%

Технологии

PRF
23.1%
JSMD
28.1%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
JSMD
8.9%

Здравоохранение

PRF
12.0%
JSMD
18.7%

Коммуникационные услуги

PRF
9.4%
JSMD
2.9%

Промышленность

PRF
8.9%
JSMD
23.3%

Потребительский циклический сектор

PRF
8.7%
JSMD
8.7%

Энергетика

PRF
7.9%
JSMD
1.1%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.0%
JSMD
2.5%

Сырьевые материалы

PRF
3.3%
JSMD
3.0%

Коммунальные услуги

PRF
3.0%
JSMD

-

Недвижимость

PRF
2.4%
JSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

PRF vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.48

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
2.08

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.26

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

2.16

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.40

7.31

+14.09

PRF vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRF и JSMD

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-38.98%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-14.86%

+8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-24.01%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-32.18%

+12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-38.98%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-7.46%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

4.38%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и JSMD

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 3.64%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

8.24%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

17.21%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

21.80%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

22.99%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

22.83%

-5.14%

Сравнение комиссий PRF и JSMD

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и JSMD

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности JSMD в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.36%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PRF and JSMD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.24%) compared to PRF (3.64%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs JSMD's -38.98%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.94% vs 13.87% for JSMD. On fees, JSMD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.94% return vs 13.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSMD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

PRF has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.46% for JSMD.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.30% for JSMD.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор