PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с VTI

Последнее обновление 3 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.84%/yr vs 15.13%/yr for VTI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.84% против 15.13% соответственно.

VT

1 день
0.47%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.61%
1 год
30.72%
3 года*
21.29%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.84%

VTI

1 день
0.26%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.40%
1 год
30.01%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		13.23%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		12.01%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VT and VTI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.95

The correlation between VT and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и VTI

Секторы
VT
VTI

Технологии

27.8%
33.5%

Финансовые услуги

15.9%
12.0%

Промышленность

12.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.3%

Здравоохранение

8.1%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

4.3%
3.7%

Сырьевые материалы

4.2%
2.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Технологии

VT
27.8%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

VT
15.9%
VTI
12.0%

Промышленность

VT
12.0%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
VTI
10.3%

Здравоохранение

VT
8.1%
VTI
9.2%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
VTI
4.7%

Энергетика

VT
4.3%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
VTI
2.0%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
VTI
2.3%

Недвижимость

VT
2.4%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DEVT с QQQ
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQVTI с SCHB

Доходность на риск

VT vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.48

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

3.37

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

3.44

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.59

15.88

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VT и VTI

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-55.45%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.92%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-19.30%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-25.36%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-35.00%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-8.03%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.93%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VTI

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.86%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

9.11%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

12.15%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

17.40%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

18.30%

-1.07%

Сравнение комиссий VT и VTI

VT берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VTI

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VT and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.75%) compared to VTI (2.86%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.13% vs 12.84% for VT. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.13% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VT.

VT has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.01% for VTI.

VT is categorized as Global Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор