PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение VT с VTI

Последнее обновление 1 мар. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VT или VTI.

Основные характеристики


VTVTI
Дох-ть с нач. г.4.49%6.48%
Дох-ть за 1 год22.10%28.30%
Дох-ть за 3 года5.65%8.80%
Дох-ть за 5 лет10.39%13.70%
Дох-ть за 10 лет8.63%12.07%
Коэф-т Шарпа1.842.24
Дневная вол-ть12.15%12.75%
Макс. просадка-50.27%-55.45%
Current Drawdown-0.02%0.00%

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между VT и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности VT и VTI

С начала года, VT показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.63% против 12.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
203.26%
425.97%
VT
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение дивидендов VT и VTI

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VTI в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.99%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Сравнение комиссий VT и VTI

VT берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Сравнение VT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.84
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.24

Сравнение коэффициента Шарпа VT и VTI

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.24. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VT и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.84
2.24
VT
VTI

Сравнение просадок VT и VTI

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VT и VTI


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.02%
0
VT
VTI

Сравнение волатильности VT и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.44%
4.04%
VT
VTI