PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VT с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VT и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.96%
448.57%
VT
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VT:

0.46

VTI:

0.31

Коэф-т Сортино

VT:

0.77

VTI:

0.58

Коэф-т Омега

VT:

1.11

VTI:

1.08

Коэф-т Кальмара

VT:

0.49

VTI:

0.32

Коэф-т Мартина

VT:

2.29

VTI:

1.35

Индекс Язвы

VT:

3.57%

VTI:

4.59%

Дневная вол-ть

VT:

17.62%

VTI:

19.92%

Макс. просадка

VT:

-50.27%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VT:

-9.48%

VTI:

-14.24%

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.10% против 10.87% соответственно.


VT

С начала года

-4.48%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-5.52%

1 год

7.66%

5 лет

13.27%

10 лет

8.10%

VTI

С начала года

-10.31%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-9.34%

1 год

6.00%

5 лет

14.93%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VT и VTI

VT берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VT и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VT: 0.46
VTI: 0.31
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VT: 0.77
VTI: 0.58
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VT: 1.11
VTI: 1.08
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VT: 0.49
VTI: 0.32
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VT: 2.29
VTI: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.31
VT
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VTI

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VTI в 1.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.02%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.45%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VT и VTI

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.48%
-14.24%
VT
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 12.64%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.64%
14.66%
VT
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab