- ISIN
- US97717Y8571
- CUSIP
- 97717Y857
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 29 июн. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities, Multi-factor
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree US Multifactor Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $297M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 19K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.02M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USMF
WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции USMF — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USMF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,442.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) показал доход в 5.86% с начала года и 7.92% за последние 12 месяцев.
WisdomTree US Multifactor Fund
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность USMF по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USMF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.49% | -3.99% | 4.22% | 2.72% | 2.95% | -2.41% | 1.80% | 5.86% | ||||
| 2025 | 3.93% | -0.91% | -2.66% | -1.77% | 4.00% | 1.48% | -1.34% | 2.50% | 1.15% | -2.79% | 1.71% | -0.47% | 4.60% |
| 2024 | 2.95% | 3.71% | 4.00% | -5.13% | 3.52% | -0.31% | 4.08% | 3.26% | 0.41% | 0.12% | 7.69% | -5.41% | 19.65% |
| 2023 | 4.36% | -3.24% | -0.82% | -0.19% | -2.64% | 6.66% | 2.26% | -0.58% | -2.08% | -2.29% | 7.93% | 4.12% | 13.47% |
| 2022 | -4.16% | -0.24% | 2.40% | -5.29% | 2.31% | -8.28% | 5.78% | -2.72% | -7.95% | 10.85% | 4.83% | -4.80% | -8.82% |
| 2021 | 1.25% | 2.51% | 4.19% | 2.54% | 1.42% | 0.18% | 1.49% | 2.19% | -4.14% | 4.14% | -2.75% | 6.90% | 21.26% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree US Multifactor Fund has an annualized alpha of -0.54%, beta of 0.82, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 24, 2017.
- This ETF participated in 87.18% of S&P 500 Index downside but only 77.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.54%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 77.89%
- Участие в снижении
- 87.18%
Комиссия
Комиссия USMF составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USMF имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 28% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.50 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 10.58 | -6.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree US Multifactor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $0.61 | $0.56 | $0.66 | $0.59 | $0.47 | $0.44 | $0.38 | $0.19 |
Дивидендный доход | 1.29% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree US Multifactor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree US Multifactor Fund показал максимальную просадку в 36.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree US Multifactor Fund составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.24%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.08%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 6mo 11d | 9mo 19dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-18.10%сент. 2022 г. | 8mo 25d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.39%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 5mo 6d | 9mo 18dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.63%февр. 2018 г. | 10d | 3mo 29d | 4mo 9dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
Показатели просадок
| USMF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -56.78% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.10% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -18.90% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -25.43% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.17% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -10.69% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.14% | -0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USMF
Добавьте WisdomTree US Multifactor Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USMF