PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с QTUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLD returned 17.55%/yr vs 27.81%/yr for QTUM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLD и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 44.14%.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%7.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Correlation

The correlation between GLD and QTUM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.12

Сравнение распределения секторов GLD и QTUM

Секторы
GLD
QTUM

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

85.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

GLD

-

QTUM
4.9%

Потребительский циклический сектор

GLD

-

QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

GLD

-

QTUM

-

Энергетика

GLD

-

QTUM

-

Финансовые услуги

GLD

-

QTUM

-

Здравоохранение

GLD

-

QTUM
0.6%

Промышленность

GLD

-

QTUM
8.7%

Недвижимость

GLD

-

QTUM

-

Технологии

GLD

-

QTUM
85.1%

Коммунальные услуги

GLD

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

GLD vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.94

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.42

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

5.32

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

19.76

-15.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.94

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.03

-0.44

Просадки

Сравнение просадок GLD и QTUM

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-38.45%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-15.26%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-25.39%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-38.45%

+17.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-6.53%

-13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-8.25%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

4.10%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и QTUM

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

13.41%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

22.31%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

27.73%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

26.85%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

27.34%

-11.35%

Сравнение комиссий GLD и QTUM

И GLD, и QTUM имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и QTUM

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

GLD and QTUM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.41%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 27.81% vs 17.55% for GLD. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 27.81% return vs 17.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD and QTUM have the same expense ratio: 0.40% per year.

QTUM has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while QTUM is Technology Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: State Street and Defiance.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор