PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с USMF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTI returned 12.71%/yr vs 8.31%/yr for USMF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности VTI и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 6.65%.

VTI

1 день
1.68%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.76%
1 год
28.40%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.23%

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.46%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%10.58%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between VTI and USMF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.86

The correlation between VTI and USMF shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTI и USMF

Секторы
VTI
USMF

Технологии

33.3%
33.2%

Финансовые услуги

11.9%
10.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.5%

Промышленность

9.5%
8.2%

Здравоохранение

9.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.3%

Энергетика

3.8%
4.8%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Недвижимость

2.4%
2.0%

Сырьевые материалы

2.0%
0.9%

Технологии

VTI
33.3%
USMF
33.2%

Финансовые услуги

VTI
11.9%
USMF
10.7%

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
USMF
9.8%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
USMF
10.5%

Промышленность

VTI
9.5%
USMF
8.2%

Здравоохранение

VTI
9.1%
USMF
9.0%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
USMF
4.3%

Энергетика

VTI
3.8%
USMF
4.8%

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
USMF
1.9%

Недвижимость

VTI
2.4%
USMF
2.0%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
USMF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

VTI vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.86

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.29

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.50

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

4.47

+9.88

VTI vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и USMF

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-36.24%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.47%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-15.39%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-18.10%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-4.15%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.17%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и USMF

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.10%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.13%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.31%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

14.34%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

16.97%

+1.37%

Сравнение комиссий VTI и USMF

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и USMF

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and USMF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.74%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.71% vs 8.31% for USMF. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.71% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.01% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while USMF is Mid Cap Blend Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.28% for USMF.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор