PortfoliosLab logo
Сравнение SMH с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SMH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

-0.02

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

SMH:

0.13

QQQ:

0.75

Коэф-т Омега

SMH:

1.02

QQQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

SMH:

-0.14

QQQ:

0.46

Коэф-т Мартина

SMH:

-0.32

QQQ:

1.47

Индекс Язвы

SMH:

15.63%

QQQ:

7.03%

Дневная вол-ть

SMH:

43.02%

QQQ:

25.61%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SMH:

-6.47%

QQQ:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 26.48% против 18.05% соответственно.


SMH

С начала года

8.16%

1 месяц

10.31%

6 месяцев

5.10%

1 год

-0.68%

3 года

35.30%

5 лет

29.38%

10 лет

26.48%

QQQ

С начала года

4.27%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

1.95%

1 год

11.52%

3 года

22.55%

5 лет

17.60%

10 лет

18.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Semiconductor ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий SMH и QQQ

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и QQQ

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности QQQ в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.41%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
QQQ
Invesco QQQ
0.67%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SMH и QQQ

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и QQQ.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и QQQ

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...