PortfoliosLab logo
Сравнение SMH с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SMH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.23%
-1.99%
SMH
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

-0.15

QQQ:

0.39

Коэф-т Сортино

SMH:

0.04

QQQ:

0.64

Коэф-т Омега

SMH:

1.00

QQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

SMH:

-0.23

QQQ:

0.57

Коэф-т Мартина

SMH:

-0.45

QQQ:

1.49

Индекс Язвы

SMH:

12.51%

QQQ:

5.13%

Дневная вол-ть

SMH:

36.79%

QQQ:

19.64%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SMH:

-23.55%

QQQ:

-11.61%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 24.23% против 17.26% соответственно.


SMH

С начала года

-11.60%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-11.26%

1 год

-4.43%

5 лет

31.79%

10 лет

24.23%

QQQ

С начала года

-6.72%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-0.90%

1 год

8.60%

5 лет

21.89%

10 лет

17.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMH и QQQ

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SMH: -0.15
QQQ: 0.39
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SMH: 0.04
QQQ: 0.64
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SMH: 1.00
QQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SMH: -0.23
QQQ: 0.57
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SMH: -0.45
QQQ: 1.49

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
0.39
SMH
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и QQQ

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.50%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SMH и QQQ

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.55%
-11.61%
SMH
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и QQQ

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.39%
7.78%
SMH
QQQ