Сравнение SMH с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco QQQ (QQQ).
SMH и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или QQQ.
Основные характеристики
| SMH | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.88% | 35.14% |
| Дох-ть за 1 год | 57.87% | 32.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.88% | 14.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.45% | 17.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 33.24% | 22.85% |
| Макс. просадка | -91.45% | -82.98% |
Корреляция
Корреляция между SMH и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности SMH и QQQ
С начала года, SMH показывает доходность 42.88%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 35.14%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 25.45% против 17.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов SMH и QQQ
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.66% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
Сравнение комиссий SMH и QQQ
Сравнение SMH c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.59 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.26 |
Сравнение просадок SMH и QQQ
Максимальная просадка SMH за указанный период составила -22.71%, что примерно соответствует максимальной просадке QQQ равной -22.49%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SMH и QQQ
Сравнение волатильности SMH и QQQ
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.