PortfoliosLab logo
Сравнение SMH с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMH и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SMH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
749.39%
508.48%
SMH
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

0.06

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

SMH:

0.38

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

SMH:

1.05

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SMH:

0.07

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

SMH:

0.17

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

SMH:

14.52%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

SMH:

43.08%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SMH:

-24.30%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 23.88% против 16.72% соответственно.


SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

26.95%

10 лет

23.88%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMH и QQQ

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMH: 0.06
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMH: 0.38
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SMH: 1.05
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMH: 0.07
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMH: 0.17
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.47
SMH
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и QQQ

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SMH и QQQ

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.30%
-12.28%
SMH
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и QQQ

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.93%
16.86%
SMH
QQQ