PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение SMH с QQQ

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco QQQ (QQQ).

SMH и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или QQQ.

Основные характеристики


SMHQQQ
Дох-ть с нач. г.42.88%35.14%
Дох-ть за 1 год57.87%32.67%
Дох-ть за 5 лет25.88%14.85%
Дох-ть за 10 лет25.45%17.29%
Коэф-т Шарпа1.591.26
Дневная вол-ть33.24%22.85%
Макс. просадка-91.45%-82.98%

Корреляция

0.83
-1.001.00

Корреляция между SMH и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности SMH и QQQ

С начала года, SMH показывает доходность 42.88%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 35.14%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 25.45% против 17.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptember
10.80%
12.22%
SMH
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


VanEck Vectors Semiconductor ETF

Invesco QQQ

Сравнение дивидендов SMH и QQQ

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.66%2.37%1.04%1.42%6.29%4.18%3.31%1.92%5.19%2.93%4.02%9.94%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%

Сравнение комиссий SMH и QQQ

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%

Сравнение SMH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.59
QQQ
Invesco QQQ
1.26

Сравнение коэффициента Шарпа SMH и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SMH и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptember
1.59
1.26
SMH
QQQ

Сравнение просадок SMH и QQQ

Максимальная просадка SMH за указанный период составила -22.71%, что примерно соответствует максимальной просадке QQQ равной -22.49%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SMH и QQQ


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-9.74%
-10.16%
SMH
QQQ

Сравнение волатильности SMH и QQQ

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptember
5.77%
4.10%
SMH
QQQ