Сравнение SMH с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco QQQ (QQQ).
SMH и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или QQQ.
Основные характеристики
| SMH | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.10% | 2.41% |
| Дох-ть за 1 год | 64.49% | 33.17% |
| Дох-ть за 3 года | 19.31% | 7.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.73% | 18.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.18% | 18.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 28.25% | 16.36% |
| Макс. просадка | -95.73% | -82.98% |
| Current Drawdown | -13.30% | -6.17% |
Корреляция
Корреляция между SMH и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMH и QQQ
С начала года, SMH показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 28.18% против 18.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и QQQ
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMH c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и QQQ
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.51% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и QQQ
Максимальная просадка SMH за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и QQQ
VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.