PortfoliosLab logo
Сравнение QTUM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QTUM и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QTUM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
216.34%
83.15%
QTUM
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM:

1.02

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

QTUM:

1.55

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

QTUM:

1.20

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

QTUM:

1.32

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

QTUM:

4.25

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

QTUM:

7.87%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

QTUM:

32.88%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

QTUM:

-38.45%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

QTUM:

-13.91%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


QTUM

С начала года

-8.33%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

17.69%

1 год

30.92%

5 лет

24.73%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QTUM и SCHD

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии QTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QTUM: 0.40%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QTUM
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QTUM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QTUM: 1.02
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино QTUM, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QTUM: 1.55
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега QTUM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QTUM: 1.20
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара QTUM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QTUM: 1.32
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина QTUM, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QTUM: 4.25
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.23
QTUM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и SCHD

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QTUM
Defiance Quantum ETF
0.74%0.61%0.81%1.46%0.48%0.45%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и SCHD

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.91%
-11.33%
QTUM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и SCHD

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
11.25%
QTUM
SCHD