PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOR returned 8.29%/yr vs 10.50%/yr for VBR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AOR charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности AOR и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.29% против 10.50% соответственно.

AOR

1 день
0.28%
1 месяц
-0.54%
С начала года
5.83%
6 месяцев
6.57%
1 год
17.08%
3 года*
13.55%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.29%

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.83%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between AOR and VBR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.81

The correlation between AOR and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOR и VBR

Секторы
AOR
VBR

Технологии

27.8%
10.6%

Финансовые услуги

16.2%
17.6%

Промышленность

11.9%
18.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.4%

Коммуникационные услуги

8.1%
2.5%

Здравоохранение

8.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.0%

Энергетика

4.3%
5.2%

Сырьевые материалы

4.2%
6.3%

Коммунальные услуги

2.7%
4.8%

Недвижимость

2.4%
10.1%

Технологии

AOR
27.8%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
VBR
17.6%

Промышленность

AOR
11.9%
VBR
18.1%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
VBR
12.4%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
VBR
2.5%

Здравоохранение

AOR
8.0%
VBR
7.9%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
VBR
4.0%

Энергетика

AOR
4.3%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
VBR
6.3%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
VBR
4.8%

Недвижимость

AOR
2.4%
VBR
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

AOR vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.65

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.43

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.82

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

9.94

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.65

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.40

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.42

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AOR и VBR

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-61.98%

+37.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.85%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-24.19%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-24.19%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-45.28%

+22.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.95%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-8.26%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.51%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и VBR

Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.67%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

10.49%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

15.16%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.59%

19.77%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

21.74%

-11.05%

Сравнение комиссий AOR и VBR

AOR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и VBR

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

AOR and VBR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.67%) compared to AOR (3.07%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.50% vs 8.29% for AOR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.50% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for AOR.

AOR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.76% for VBR.

AOR is categorized as Diversified Portfolio, while VBR is Small Cap Value Equities. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.05% for VBR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор