PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с QQQI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. USMF is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, USMF returned 9.68% vs 30.39% for QQQI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMF charges 0.28%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности USMF и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.53%.

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и QQQI

2026 (YTD)20252024
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%15.32%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between USMF and QQQI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.60

The correlation between USMF and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMF и QQQI

Секторы
USMF
QQQI

Технологии

33.2%
58.1%

Финансовые услуги

10.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
14.2%

Здравоохранение

9.0%
3.9%

Промышленность

8.2%
3.0%

Энергетика

4.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.5%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Коммунальные услуги

1.9%
1.3%

Сырьевые материалы

0.9%
1.0%

Технологии

USMF
33.2%
QQQI
58.1%

Финансовые услуги

USMF
10.7%
QQQI
0.2%

Потребительский циклический сектор

USMF
10.5%
QQQI
11.3%

Коммуникационные услуги

USMF
9.8%
QQQI
14.2%

Здравоохранение

USMF
9.0%
QQQI
3.9%

Промышленность

USMF
8.2%
QQQI
3.0%

Энергетика

USMF
4.8%
QQQI
0.5%

Потребительский защитный сектор

USMF
4.3%
QQQI
6.5%

Недвижимость

USMF
2.0%
QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

USMF
1.9%
QQQI
1.3%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
QQQI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

USMF vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMFQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.14

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.81

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.18

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

13.66

-9.20

USMF vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMF и QQQI

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-20.00%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.61%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-2.21%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.23%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и QQQI

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 4.10%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.63%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

11.63%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

14.33%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

17.41%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.41%

-0.44%

Сравнение комиссий USMF и QQQI

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и QQQI

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности QQQI в 13.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

USMF and QQQI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.63%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 30.39% vs 9.68% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.39% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 1.29% for USMF.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: WisdomTree and Neos. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор