PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с JSMD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.33%/yr vs 13.87%/yr for JSMD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 19.55%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям JSMD по среднегодовой доходности: 8.33% против 13.87% соответственно.

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%

JSMD

1 день
1.27%
1 месяц
6.04%
С начала года
19.55%
6 месяцев
17.80%
1 год
31.95%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.55%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between SPLV and JSMD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.49

Over the past year, the correlation between SPLV and JSMD has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPLV и JSMD

Секторы
SPLV
JSMD

Коммунальные услуги

24.9%

-

Финансовые услуги

21.3%
8.9%

Недвижимость

17.8%
2.8%

Промышленность

12.2%
23.3%

Потребительский защитный сектор

9.4%
2.5%

Здравоохранение

4.0%
18.7%

Потребительский циклический сектор

4.0%
8.7%

Энергетика

2.7%
1.1%

Сырьевые материалы

2.1%
3.0%

Технологии

0.8%
28.1%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.9%

Коммунальные услуги

SPLV
24.9%
JSMD

-

Финансовые услуги

SPLV
21.3%
JSMD
8.9%

Недвижимость

SPLV
17.8%
JSMD
2.8%

Промышленность

SPLV
12.2%
JSMD
23.3%

Потребительский защитный сектор

SPLV
9.4%
JSMD
2.5%

Здравоохранение

SPLV
4.0%
JSMD
18.7%

Потребительский циклический сектор

SPLV
4.0%
JSMD
8.7%

Энергетика

SPLV
2.7%
JSMD
1.1%

Сырьевые материалы

SPLV
2.1%
JSMD
3.0%

Технологии

SPLV
0.8%
JSMD
28.1%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.8%
JSMD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

SPLV vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLVJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.48

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.08

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.16

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

7.31

-5.81

SPLV vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа JSMD равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLV и JSMD

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-38.98%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-14.86%

+7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-24.01%

+14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-32.18%

+14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-38.98%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

0.00%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-7.46%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.38%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и JSMD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 4.03%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

8.24%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

17.21%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

21.80%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

22.99%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

22.83%

-7.45%

Сравнение комиссий SPLV и JSMD

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и JSMD

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности JSMD в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and JSMD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.24%) compared to SPLV (4.03%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs JSMD's -38.98%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.87% vs 8.33% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.87% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

SPLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.46% for JSMD.

SPLV is categorized as S&P 500, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.30% for JSMD.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор