PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с VTV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 12.15%/yr vs 12.78%/yr for VTV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RSP charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности RSP и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 12.15% против 12.78% соответственно.

RSP

1 день
0.91%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
21.34%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.15%

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
3.87%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
27.90%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.96%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between RSP and VTV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.94

The correlation between RSP and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и VTV

Секторы
RSP
VTV

Технологии

20.9%
13.4%

Промышленность

14.2%
14.0%

Финансовые услуги

13.9%
22.3%

Здравоохранение

11.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
9.4%

Недвижимость

6.1%
2.8%

Коммунальные услуги

5.7%
5.2%

Энергетика

4.0%
8.1%

Сырьевые материалы

3.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.3%

Технологии

RSP
20.9%
VTV
13.4%

Промышленность

RSP
14.2%
VTV
14.0%

Финансовые услуги

RSP
13.9%
VTV
22.3%

Здравоохранение

RSP
11.1%
VTV
14.5%

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
VTV
9.4%

Недвижимость

RSP
6.1%
VTV
2.8%

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
VTV
5.2%

Энергетика

RSP
4.0%
VTV
8.1%

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
VTV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

RSP vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.61

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.71

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.25

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

16.04

-6.40

RSP vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и VTV

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-59.27%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.35%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-14.52%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-17.04%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-36.78%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-7.86%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.68%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и VTV

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.34%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

7.82%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

10.38%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

13.92%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

16.68%

+1.68%

Сравнение комиссий RSP и VTV

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и VTV

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RSP and VTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSP has higher volatility (3.57%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.78% vs 12.15% for RSP. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.78% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.47% for RSP.

RSP is categorized as S&P 500, while VTV is Large Cap Value Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор