PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с IJR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. QQQI is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past year, QQQI returned 30.39% vs 37.16% for IJR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.86%.

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJR

1 день
0.11%
1 месяц
7.39%
С начала года
19.86%
6 месяцев
16.97%
1 год
37.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.35%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и IJR

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.86%5.89%9.64%

Correlation

The correlation between QQQI and IJR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.60

The correlation between QQQI and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и IJR

Секторы
QQQI
IJR

Технологии

58.1%
15.9%

Коммуникационные услуги

14.2%
3.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.2%

Здравоохранение

3.9%
11.0%

Промышленность

3.0%
16.0%

Коммунальные услуги

1.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.0%
4.7%

Энергетика

0.5%
6.8%

Финансовые услуги

0.2%
16.0%

Недвижимость

0.1%
7.5%

Технологии

QQQI
58.1%
IJR
15.9%

Коммуникационные услуги

QQQI
14.2%
IJR
3.2%

Потребительский циклический сектор

QQQI
11.3%
IJR
12.5%

Потребительский защитный сектор

QQQI
6.5%
IJR
3.2%

Здравоохранение

QQQI
3.9%
IJR
11.0%

Промышленность

QQQI
3.0%
IJR
16.0%

Коммунальные услуги

QQQI
1.3%
IJR
1.9%

Сырьевые материалы

QQQI
1.0%
IJR
4.7%

Энергетика

QQQI
0.5%
IJR
6.8%

Финансовые услуги

QQQI
0.2%
IJR
16.0%

Недвижимость

QQQI
0.1%
IJR
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

QQQI vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.12

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.03

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.30

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

14.44

-0.78

QQQI vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQI и IJR

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-58.15%

+38.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.68%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-9.27%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.58%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и IJR

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.17%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

11.93%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

17.67%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

21.44%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

22.93%

-5.52%

Сравнение комиссий QQQI и IJR

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и IJR

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности IJR в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.42%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and IJR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.63%) compared to IJR (5.17%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs IJR's -58.15%.

On 1-year performance, IJR leads with 37.16% vs 30.39% for QQQI. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IJR has performed better with a 37.16% return vs 30.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 1.42% for IJR.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while IJR is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.06% for IJR.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор