PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с USMF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. GPIX is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past year, GPIX returned 25.72% vs 9.68% for USMF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 6.65%.

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и USMF

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%12.65%

Correlation

The correlation between GPIX and USMF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.72

The correlation between GPIX and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и USMF

Секторы
GPIX
USMF

Технологии

39.2%
33.2%

Финансовые услуги

10.9%
10.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.5%

Здравоохранение

8.3%
9.0%

Промышленность

7.7%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.3%

Энергетика

3.2%
4.8%

Коммунальные услуги

2.2%
1.9%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
0.9%

Технологии

GPIX
39.2%
USMF
33.2%

Финансовые услуги

GPIX
10.9%
USMF
10.7%

Коммуникационные услуги

GPIX
10.7%
USMF
9.8%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
USMF
10.5%

Здравоохранение

GPIX
8.3%
USMF
9.0%

Промышленность

GPIX
7.7%
USMF
8.2%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.4%
USMF
4.3%

Энергетика

GPIX
3.2%
USMF
4.8%

Коммунальные услуги

GPIX
2.2%
USMF
1.9%

Недвижимость

GPIX
1.8%
USMF
2.0%

Сырьевые материалы

GPIX
1.7%
USMF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

GPIX vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.86

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.29

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.50

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

4.47

+11.93

GPIX vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и USMF

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-36.24%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-6.47%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-4.15%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.17%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и USMF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеют волатильность 4.00% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.10%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

8.13%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

11.31%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.34%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

16.97%

-3.09%

Сравнение комиссий GPIX и USMF

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и USMF

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and USMF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.10%) compared to GPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs USMF's -36.24%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.72% vs 9.68% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.72% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 1.29% for USMF.

GPIX is categorized as Derivative Income, while USMF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.28% for USMF.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор