PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с GPIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. PRF is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, PRF returned 34.32% vs 25.72% for GPIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PRF charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности PRF и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.28%.

PRF

1 день
0.68%
1 месяц
4.19%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.00%
1 год
34.32%
3 года*
20.74%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.94%

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и GPIX

2026 (YTD)202520242023
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		16.44%18.33%16.73%14.81%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between PRF and GPIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.82

The correlation between PRF and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и GPIX

Секторы
PRF
GPIX

Технологии

23.1%
39.2%

Финансовые услуги

15.4%
10.9%

Здравоохранение

12.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.4%
10.7%

Промышленность

8.9%
7.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.1%

Энергетика

7.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.4%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.2%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Технологии

PRF
23.1%
GPIX
39.2%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
GPIX
10.9%

Здравоохранение

PRF
12.0%
GPIX
8.3%

Коммуникационные услуги

PRF
9.4%
GPIX
10.7%

Промышленность

PRF
8.9%
GPIX
7.7%

Потребительский циклический сектор

PRF
8.7%
GPIX
10.1%

Энергетика

PRF
7.9%
GPIX
3.2%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.0%
GPIX
4.4%

Сырьевые материалы

PRF
3.3%
GPIX
1.7%

Коммунальные услуги

PRF
3.0%
GPIX
2.2%

Недвижимость

PRF
2.4%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

PRF vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.42

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
3.30

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.46

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.35

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.40

16.40

+4.99

PRF vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа GPIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRF и GPIX

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-17.50%

-42.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-7.71%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-1.48%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.57%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и GPIX

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 3.64%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.00%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

8.63%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

10.69%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

13.88%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

13.88%

+3.81%

Сравнение комиссий PRF и GPIX

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и GPIX

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.36%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PRF and GPIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (4.00%) compared to PRF (3.64%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, PRF leads with 34.32% vs 25.72% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRF has performed better with a 34.32% return vs 25.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 1.36% for PRF.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.29% for GPIX.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор