PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с PRF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index while PRF tracks the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.81%/yr vs 13.94%/yr for PRF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTV charges 0.04%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности VTV и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 12.81% против 13.94% соответственно.

VTV

1 день
0.53%
1 месяц
5.60%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.16%
1 год
28.57%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.81%

PRF

1 день
0.68%
1 месяц
4.19%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.00%
1 год
34.32%
3 года*
20.74%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и PRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		14.90%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		16.44%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Correlation

The correlation between VTV and PRF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2005 г.

0.97

The correlation between VTV and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и PRF

Секторы
VTV
PRF

Финансовые услуги

22.3%
15.4%

Здравоохранение

14.5%
12.0%

Промышленность

14.0%
8.9%

Технологии

13.4%
23.1%

Потребительский защитный сектор

9.4%
6.0%

Энергетика

8.1%
7.9%

Коммунальные услуги

5.2%
3.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%
8.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
9.4%

Сырьевые материалы

3.1%
3.3%

Недвижимость

2.8%
2.4%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
PRF
15.4%

Здравоохранение

VTV
14.5%
PRF
12.0%

Промышленность

VTV
14.0%
PRF
8.9%

Технологии

VTV
13.4%
PRF
23.1%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
PRF
6.0%

Энергетика

VTV
8.1%
PRF
7.9%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
PRF
3.0%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
PRF
8.7%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
PRF
9.4%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
PRF
3.3%

Недвижимость

VTV
2.8%
PRF
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с SCHDPRF с PXFPRF с VTI

Доходность на риск

VTV vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
3.16

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
4.34

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.58

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

5.23

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

21.40

-4.36

VTV vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRF равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и PRF

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-60.35%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-6.59%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-15.82%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-19.72%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-38.16%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-6.92%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.61%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и PRF

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.35%, в то время как у Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.64%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.18%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

10.93%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

15.24%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

17.69%

-1.00%

Сравнение комиссий VTV и PRF

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и PRF

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности PRF в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.36%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
VTV
Vanguard Value ETF		1.82%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VTV and PRF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRF has higher volatility (3.64%) compared to VTV (3.35%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs PRF's -60.35%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.94% vs 12.81% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.94% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

VTV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.36% for PRF.

VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор