PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTI с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с VEA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.83%/yr vs 10.26%/yr for VEA. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 14.83% против 10.26% соответственно.

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%

VEA

1 день
0.18%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.06%
С начала года
16.62%
1 год
30.83%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.26%
Всё время*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF
$656.70M$738.01M$782.73M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам VTI и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.62%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between VTI and VEA is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.83

The correlation between VTI and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и VEA

Секторы
VTI
VEA

Технологии

36.1%
18.4%

Финансовые услуги

11.8%
23.1%

Промышленность

10.2%
17.9%

Здравоохранение

9.7%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.3%

Энергетика

3.2%
4.5%

Недвижимость

2.3%
2.5%

Коммунальные услуги

2.2%
3.1%

Сырьевые материалы

1.9%
6.9%

Технологии

VTI
36.1%
VEA
18.4%

Финансовые услуги

VTI
11.8%
VEA
23.1%

Промышленность

VTI
10.2%
VEA
17.9%

Здравоохранение

VTI
9.7%
VEA
7.9%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.4%
VEA
7.3%

Коммуникационные услуги

VTI
9.1%
VEA
3.2%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.3%
VEA
5.3%

Энергетика

VTI
3.2%
VEA
4.5%

Недвижимость

VTI
2.3%
VEA
2.5%

Коммунальные услуги

VTI
2.2%
VEA
3.1%

Сырьевые материалы

VTI
1.9%
VEA
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VGK

Доходность на риск

VTI vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTI c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.80

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.48

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.66

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

9.95

+1.82

VTI vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и VEA

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-60.68%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.63%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-13.45%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-29.71%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-35.73%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.06%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-13.19%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.11%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VEA

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.18%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

15.43%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

17.25%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

16.86%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.22%

+1.10%

Сравнение комиссий VTI и VEA

И VTI, и VEA имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VEA

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VEA в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.51%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and VEA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.18%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.83% vs 10.26% for VEA. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.83% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI and VEA have the same expense ratio: 0.03% per year.

VEA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.03% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор