PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.74%/yr vs 10.17%/yr for VEA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности VT и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 12.74% против 10.17% соответственно.

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between VT and VEA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.93

The correlation between VT and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и VEA

Секторы
VT
VEA

Технологии

27.8%
13.8%

Финансовые услуги

15.9%
23.3%

Промышленность

12.0%
19.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.4%

Здравоохранение

8.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.6%

Энергетика

4.3%
5.4%

Сырьевые материалы

4.2%
7.5%

Коммунальные услуги

2.7%
3.3%

Недвижимость

2.4%
2.7%

Технологии

VT
27.8%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

VT
15.9%
VEA
23.3%

Промышленность

VT
12.0%
VEA
19.2%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
VEA
3.4%

Здравоохранение

VT
8.1%
VEA
8.2%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
VEA
5.6%

Энергетика

VT
4.3%
VEA
5.4%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
VEA
7.5%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
VEA
3.3%

Недвижимость

VT
2.4%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

VT vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.09

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.87

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.81

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

10.94

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VT и VEA

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-60.68%

+10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.63%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-13.45%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-29.71%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-35.73%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.90%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-13.29%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.98%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VEA

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 3.83%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.66%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

13.32%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

15.66%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.55%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.36%

-0.13%

Сравнение комиссий VT и VEA

VT берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VEA

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VT and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VT leads with 12.74% vs 10.17% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.74% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VT.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.59% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.03% for VEA.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор