Сравнение AOR с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
AOR и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOR или JPST.
Основные характеристики
| AOR | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.65% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 22.47% | 6.19% |
| Дох-ть за 3 года | 3.11% | 3.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.98% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 11.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 29.69 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 6.69 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 62.59 |
| Коэф-т Мартина | 18.17 | 366.04 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 7.98% | 0.53% |
| Макс. просадка | -24.44% | -3.28% |
| Текущая просадка | -0.17% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AOR и JPST составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AOR и JPST
С начала года, AOR показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 4.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и JPST
AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOR c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и JPST
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности JPST в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.44% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% | 2.11% | 1.92% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и JPST
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и JPST
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.