PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с SPLV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. GPIX is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past year, GPIX returned 25.72% vs 4.71% for SPLV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.85%.

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и SPLV

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%7.81%

Correlation

The correlation between GPIX and SPLV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.34

Over the past year, the correlation between GPIX and SPLV has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GPIX и SPLV

Секторы
GPIX
SPLV

Технологии

39.2%
0.8%

Финансовые услуги

10.9%
21.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.0%

Здравоохранение

8.3%
4.0%

Промышленность

7.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.4%

Энергетика

3.2%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%
24.9%

Недвижимость

1.8%
17.8%

Сырьевые материалы

1.7%
2.1%

Технологии

GPIX
39.2%
SPLV
0.8%

Финансовые услуги

GPIX
10.9%
SPLV
21.3%

Коммуникационные услуги

GPIX
10.7%
SPLV
0.8%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
SPLV
4.0%

Здравоохранение

GPIX
8.3%
SPLV
4.0%

Промышленность

GPIX
7.7%
SPLV
12.2%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.4%
SPLV
9.4%

Энергетика

GPIX
3.2%
SPLV
2.7%

Коммунальные услуги

GPIX
2.2%
SPLV
24.9%

Недвижимость

GPIX
1.8%
SPLV
17.8%

Сырьевые материалы

GPIX
1.7%
SPLV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

GPIX vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.47

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
0.73

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.08

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.64

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

1.50

+14.90

GPIX vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и SPLV

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-36.26%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-7.41%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-3.66%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-3.55%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.15%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и SPLV

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 4.00% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.03%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

7.20%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

10.08%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

12.51%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

15.38%

-1.50%

Сравнение комиссий GPIX и SPLV

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и SPLV

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности SPLV в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and SPLV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (4.03%) compared to GPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs SPLV's -36.26%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.72% vs 4.71% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.72% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 2.15% for SPLV.

GPIX is categorized as Derivative Income, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.25% for SPLV.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор