PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с FSMD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLV returned 6.29%/yr vs 10.41%/yr for FSMD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 18.15%.

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%

FSMD

1 день
0.48%
1 месяц
6.83%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.30%
1 год
30.28%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%15.70%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		18.15%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between SPLV and FSMD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.60

Over the past year, the correlation between SPLV and FSMD has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPLV и FSMD

Секторы
SPLV
FSMD

Коммунальные услуги

24.9%
2.1%

Финансовые услуги

21.3%
14.8%

Недвижимость

17.8%
6.2%

Промышленность

12.2%
20.1%

Потребительский защитный сектор

9.4%
3.1%

Здравоохранение

4.0%
11.7%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.6%

Энергетика

2.7%
4.1%

Сырьевые материалы

2.1%
4.0%

Технологии

0.8%
20.5%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.9%

Коммунальные услуги

SPLV
24.9%
FSMD
2.1%

Финансовые услуги

SPLV
21.3%
FSMD
14.8%

Недвижимость

SPLV
17.8%
FSMD
6.2%

Промышленность

SPLV
12.2%
FSMD
20.1%

Потребительский защитный сектор

SPLV
9.4%
FSMD
3.1%

Здравоохранение

SPLV
4.0%
FSMD
11.7%

Потребительский циклический сектор

SPLV
4.0%
FSMD
10.6%

Энергетика

SPLV
2.7%
FSMD
4.1%

Сырьевые материалы

SPLV
2.1%
FSMD
4.0%

Технологии

SPLV
0.8%
FSMD
20.5%

Коммуникационные услуги

SPLV
0.8%
FSMD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

SPLV vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLVFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.95

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.80

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.61

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

12.98

-11.48

SPLV vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLV и FSMD

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-40.67%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-8.44%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-22.16%

+12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-22.16%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

0.00%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-5.98%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.34%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и FSMD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 4.03%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.15%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

11.81%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

15.64%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

18.55%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

21.42%

-6.04%

Сравнение комиссий SPLV и FSMD

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и FSMD

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and FSMD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.15%) compared to SPLV (4.03%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.41% vs 6.29% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.41% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

SPLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.18% for FSMD.

SPLV is categorized as S&P 500, while FSMD is Small Cap Growth Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор