Сравнение JPRE с USMF
JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. JPRE is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past 3 years, JPRE returned 10.20%/yr vs 13.99%/yr for USMF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPRE charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for USMF.
Доходность
Сравнение доходности JPRE и USMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 6.65%.
JPRE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMF
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPRE и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.29% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 6.65% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | 1.86% |
Correlation
The correlation between JPRE and USMF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.61 |
The correlation between JPRE and USMF shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPRE vs. USMF — Ранг доходности на риск
JPRE
USMF
Сравнение JPRE c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPRE | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.50 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 4.47 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPRE и USMF
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и USMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPRE | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -36.24% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -6.47% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -15.39% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -4.15% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.17% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и USMF
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPRE | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.10% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 8.13% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 11.31% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 14.34% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.97% | +1.32% |
Сравнение комиссий JPRE и USMF
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и USMF
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности USMF в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.20% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.29% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
JPRE and USMF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPRE has higher volatility (5.15%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, JPRE dropped -23.84% vs USMF's -36.24%.
On 3-year performance, USMF leads with 13.99% vs 10.20% for JPRE. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USMF has performed better with a 13.99% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
JPRE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.29% for USMF.
JPRE is categorized as REIT, while USMF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for JPRE and 0.28% for USMF.
JPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPRE и USMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор