PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSP с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с PRF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 12.02%/yr vs 13.75%/yr for PRF. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. RSP charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности RSP и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 19.74%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 12.02% против 13.75% соответственно.

RSP

1 день
-0.23%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
10.60%
С начала года
15.64%
1 год
21.88%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.16%
10 лет*
12.02%
Всё время*
11.40%

PRF

1 день
-0.45%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
13.29%
С начала года
19.74%
1 год
33.36%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.75%
Всё время*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PRF

Invesco RAFI US 1000 ETF
$14.15M$15.87M$21.40M

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
$2.05B$1.86B$2.06B

Сравнение доходности по годам RSP и PRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		15.64%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		19.74%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Correlation

The correlation between RSP and PRF is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2005 г.

0.96

The correlation between RSP and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и PRF

Секторы
RSP
PRF

Технологии

16.9%
22.3%

Финансовые услуги

14.8%
16.0%

Промышленность

14.6%
9.3%

Здравоохранение

11.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.0%

Коммунальные услуги

6.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
6.2%

Недвижимость

6.0%
2.6%

Сырьевые материалы

4.6%
3.0%

Энергетика

4.2%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.7%

Технологии

RSP
16.9%
PRF
22.3%

Финансовые услуги

RSP
14.8%
PRF
16.0%

Промышленность

RSP
14.6%
PRF
9.3%

Здравоохранение

RSP
11.8%
PRF
12.6%

Потребительский циклический сектор

RSP
9.5%
PRF
9.0%

Коммунальные услуги

RSP
6.6%
PRF
3.1%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.2%
PRF
6.2%

Недвижимость

RSP
6.0%
PRF
2.6%

Сырьевые материалы

RSP
4.6%
PRF
3.0%

Энергетика

RSP
4.2%
PRF
7.1%

Коммуникационные услуги

RSP
3.3%
PRF
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с PFMPRF с SCHDPRF с VTVPRF с PXFPRF с VTI

Доходность на риск

RSP vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSP c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.10

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
4.28

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.57

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

5.08

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

21.28

-10.43

RSP vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и PRF

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, примерно равная максимальной просадке PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-60.35%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.59%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-15.82%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-19.72%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-38.16%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.45%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-6.88%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.57%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и PRF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.84%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.07%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

10.80%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.11%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.60%

+0.69%

Сравнение комиссий RSP и PRF

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и PRF

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности PRF в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.33%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RSP and PRF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSP has higher volatility (3.27%) compared to PRF (2.84%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs PRF's -60.35%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.75% vs 12.02% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.75% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

RSP has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.33% for PRF.

RSP is categorized as S&P 500, while PRF is Large Cap Value Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор