PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с PRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 11.86%/yr vs 13.67%/yr for PRF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RSP charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности RSP и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 11.86% против 13.67% соответственно.

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и PRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Correlation

The correlation between RSP and PRF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.96

The correlation between RSP and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и PRF

Секторы
RSP
PRF

Технологии

19.6%
20.9%

Финансовые услуги

14.5%
15.4%

Промышленность

14.1%
9.2%

Здравоохранение

11.0%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.1%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.3%

Коммунальные услуги

6.1%
3.1%

Недвижимость

6.0%
2.5%

Энергетика

4.5%
8.2%

Сырьевые материалы

4.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.2%

Технологии

RSP
19.6%
PRF
20.9%

Финансовые услуги

RSP
14.5%
PRF
15.4%

Промышленность

RSP
14.1%
PRF
9.2%

Здравоохранение

RSP
11.0%
PRF
11.7%

Потребительский циклический сектор

RSP
9.9%
PRF
9.1%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.5%
PRF
6.3%

Коммунальные услуги

RSP
6.1%
PRF
3.1%

Недвижимость

RSP
6.0%
PRF
2.5%

Энергетика

RSP
4.5%
PRF
8.2%

Сырьевые материалы

RSP
4.1%
PRF
3.4%

Коммуникационные услуги

RSP
3.7%
PRF
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXFPRF с VTI

Доходность на риск

RSP vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.10

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
4.33

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

5.00

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

20.67

-11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.10

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Просадки

Сравнение просадок RSP и PRF

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, примерно равная максимальной просадке PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-60.35%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.59%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-15.82%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-19.72%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-38.16%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.20%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-6.93%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.59%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и PRF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеют волатильность 2.56% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.64%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

7.74%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

10.63%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

15.18%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

17.67%

+0.68%

Сравнение комиссий RSP и PRF

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и PRF

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности PRF в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RSP and PRF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRF has higher volatility (2.64%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs PRF's -60.35%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.67% vs 11.86% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.67% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.38% for PRF.

RSP is categorized as S&P 500, while PRF is Large Cap Value Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор