Сравнение JPRE с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JPRE и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и JPST
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
JPRE vs. JPST — Ранг доходности на риск
JPRE
JPST
Сравнение JPRE c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 7.23 | -7.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 13.86 | -13.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 3.40 | -2.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 14.88 | -14.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 94.20 | -93.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 7.23 | -7.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 3.16 | -2.96 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и JPST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и JPST
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и JPST
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -3.28% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -0.30% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | 0.00% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -0.08% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.05% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и JPST
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 0.22% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 0.35% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 0.61% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 0.57% | +17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 0.94% | +17.51% |