Сравнение EDV с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EDV и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или VTI.
Основные характеристики
| EDV | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.64% | 4.78% |
| Дох-ть за 1 год | -16.85% | 22.08% |
| Дох-ть за 3 года | -16.01% | 6.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.16% | 12.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.01% | 11.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 23.85% | 12.08% |
| Макс. просадка | -59.96% | -55.45% |
| Current Drawdown | -54.47% | -4.70% |
Корреляция
Корреляция между EDV и VTI составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EDV и VTI
С начала года, EDV показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.01% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и VTI
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и VTI
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.24% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и VTI
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и VTI
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.