Сравнение EDV с VTI
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDV returned -4.02%/yr vs 14.99%/yr for VTI. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. EDV charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности EDV и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -4.02% против 14.99% соответственно.
EDV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- -5.51%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -4.02%
VTI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам EDV и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.11% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 10.80% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between EDV and VTI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | -0.25 |
The correlation between EDV and VTI shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. VTI — Ранг доходности на риск
EDV
VTI
Сравнение EDV c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.58 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 11.32 | -11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDV и VTI
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -55.45% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -8.92% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -19.30% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -25.36% | -29.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -35.00% | -24.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.07% | -1.08% | -52.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -8.01% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 2.03% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 4.44%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.09% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.10% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 12.80% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 17.52% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 18.29% | +1.48% |
Сравнение комиссий EDV и VTI
EDV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и VTI
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VTI в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.11% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
EDV and VTI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (5.09%) compared to EDV (4.44%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs VTI's -55.45%.
On 10-year performance, VTI leads with 14.99% vs -4.02% for EDV. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.99% return vs -4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for EDV.
EDV has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.06% for VTI.
EDV is categorized as Government Bonds, while VTI is Large Cap Blend Equities. EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор