Сравнение USMF с EDV
USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 8.31%/yr vs -10.13%/yr for EDV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. USMF charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности USMF и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -0.21%.
USMF
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
EDV
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -5.43%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- -3.55%
Сравнение доходности по годам USMF и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 6.65% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 2.00% |
Correlation
The correlation between USMF and EDV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г. | -0.05 |
The correlation between USMF and EDV shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMF vs. EDV — Ранг доходности на риск
USMF
EDV
Сравнение USMF c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMF | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.25 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 0.57 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMF и EDV
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMF | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -59.96% | +23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -12.54% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -26.99% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -55.03% | +36.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -54.22% | +54.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -23.48% | +19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 5.57% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и EDV
WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеют волатильность 4.10% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMF | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.21% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 9.89% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 14.37% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 21.63% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 19.82% | -2.85% |
Сравнение комиссий USMF и EDV
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и EDV
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности EDV в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.29% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USMF and EDV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDV has higher volatility (4.21%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs EDV's -59.96%.
On 5-year performance, USMF leads with 8.31% vs -10.13% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USMF has performed better with a 8.31% return vs -10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.
EDV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 1.29% for USMF.
USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EDV is Government Bonds. USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.05% for EDV.
USMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMF и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор