PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

SPLV — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 Low Volatility Index. SPLV запущен 5 мая 2011 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US73937B7799

CUSIP

73937B779

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

5 мая 2011 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Volatility Hedged Equity

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Low Volatility Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPLV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SPLV с USMV SPLV с SPY SPLV с SPHD SPLV с VOO SPLV с SPHB SPLV с SPLG SPLV с DGRW SPLV с FUTY SPLV с VYMI SPLV с JEPI
Популярные сравнения:
SPLV с USMV SPLV с SPY SPLV с SPHD SPLV с VOO SPLV с SPHB SPLV с SPLG SPLV с DGRW SPLV с FUTY SPLV с VYMI SPLV с JEPI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) показал доход в 2.80% с начала года и 11.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPLV составила 8.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

SPLV

С начала года

2.80%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-1.64%

1 год

11.41%

5 лет

10.84%

10 лет

8.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.06%4.60%0.41%-2.37%-1.77%2.80%
20240.94%1.61%3.09%-3.13%2.59%-0.28%4.35%5.23%1.04%-0.91%5.60%-6.34%13.93%
20230.06%-3.34%1.55%2.66%-5.23%4.05%0.93%-3.00%-3.78%-0.45%5.35%2.33%0.53%
2022-4.62%-2.29%5.44%-2.43%-0.53%-4.27%4.24%-1.86%-8.33%6.97%5.68%-1.71%-4.88%
2021-1.82%-1.16%7.03%4.08%1.13%-0.08%3.67%1.79%-4.95%4.69%-1.35%9.71%24.13%
20202.99%-9.51%-13.12%6.68%0.33%-0.39%7.44%2.84%-1.77%-2.88%6.20%2.04%-1.39%
20196.66%4.02%2.29%2.34%-0.97%3.70%1.13%2.35%2.23%-0.39%0.00%1.73%27.87%
20182.44%-4.33%0.89%-0.61%0.65%1.45%3.54%1.77%-0.36%-2.91%4.68%-6.79%-0.19%
20170.76%4.35%-0.03%1.04%2.73%-0.31%1.37%0.76%0.78%1.80%3.88%-0.90%17.32%
2016-1.76%0.99%5.99%-0.80%1.68%5.74%0.22%-1.91%-0.89%-2.32%0.53%2.59%10.09%
2015-0.57%1.46%-0.35%-2.04%0.94%-1.71%4.29%-5.01%-0.36%6.88%1.07%-0.16%4.01%
2014-2.57%3.79%2.13%1.85%1.07%2.21%-4.00%3.85%-0.86%4.89%2.89%1.19%17.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPLV составляет 77, что ставит его в топ 23% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.88
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.26$1.31$1.53$1.35$1.03$1.19$1.21$1.02$0.97$0.84$0.88$0.84

Дивидендный доход

1.76%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.10$0.10$0.11$0.11$0.00$0.42
2024$0.13$0.12$0.11$0.11$0.11$0.11$0.10$0.10$0.11$0.10$0.10$0.10$1.31
2023$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.14$0.14$0.13$0.14$1.53
2022$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$1.35
2021$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$1.03
2020$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.11$0.10$0.07$0.07$0.07$0.07$1.19
2019$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$1.21
2018$0.07$0.08$0.09$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$1.02
2017$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.97
2016$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.84
2015$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.88
2014$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 36.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P 500® Low Volatility ETF составляет 4.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.26%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.27221 апр. 2021 г.297
-17.26%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.42524 июн. 2024 г.546
-12.49%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.79
-11.52%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.318 февр. 2019 г.45
-11.3%19 авг. 2015 г.525 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.50

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...