- ISIN
- US73937B7799
- CUSIP
- 73937B779
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 5 мая 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- S&P 500, Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Low Volatility Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) прибавил 8.9% с начала года. Текущая цена акции SPLV — $77. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPLV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,363.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) показал доход в 8.93% с начала года и 8.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPLV составила 8.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 8.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SPLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPLV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.31% | 5.28% | -5.33% | 2.03% | -2.88% | 3.92% | 2.72% | 8.93% | |||||
| 2025 | 2.06% | 4.60% | 0.41% | -2.38% | 1.04% | -0.71% | -0.26% | 1.56% | 0.16% | -3.72% | 3.80% | -2.21% | 4.10% |
| 2024 | 0.94% | 1.61% | 3.09% | -3.13% | 2.59% | -0.28% | 4.35% | 5.23% | 1.04% | -0.91% | 5.60% | -6.34% | 13.93% |
| 2023 | 0.06% | -3.34% | 1.55% | 2.66% | -5.23% | 4.05% | 0.93% | -3.00% | -3.78% | -0.45% | 5.35% | 2.33% | 0.53% |
| 2022 | -4.62% | -2.29% | 5.44% | -2.43% | -0.53% | -4.27% | 4.24% | -1.86% | -8.33% | 6.97% | 5.68% | -1.71% | -4.88% |
| 2021 | -1.82% | -1.16% | 7.03% | 4.08% | 1.13% | -0.08% | 3.67% | 1.79% | -4.95% | 4.69% | -1.35% | 9.71% | 24.13% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF has an annualized alpha of 2.10%, beta of 0.68, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2011.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.65%) than losses (60.17%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.10%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 64.65%
- Участие в снижении
- 60.17%
Комиссия
Комиссия SPLV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPLV имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.24 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 9.71 | -7.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P 500 Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.46 | $1.31 | $1.53 | $1.35 | $1.03 | $1.19 | $1.21 | $1.02 | $0.97 | $0.84 | $0.88 |
Дивидендный доход | 2.09% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.81 | |||||
| 2025 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.46 |
| 2024 | $0.13 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.31 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $1.53 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $1.35 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 36.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.26%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 29d | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-17.26%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 1y 8mo | 2y 2moапр. 2022 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.49%авг. 2011 г. | 1mo 1d | 2mo 20d | 3mo 21dиюль 2011 г. - окт. 2011 г. | — |
-11.52%дек. 2018 г. | 20d | 1mo 16d | 2mo 6dдек. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-11.30%авг. 2015 г. | 6d | 2mo 4d | 2mo 10dавг. 2015 г. - окт. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| SPLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -56.78% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -9.10% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -18.90% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -25.43% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -33.92% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -10.70% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.09% | +1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPLV
Добавьте Invesco S&P 500 Low Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPLV