PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS73937B7799
CUSIP73937B779
ЭмитентInvesco
Дата выпуска5 мая 2011 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияVolatility Hedged Equity
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P 500 Low Volatility Index
Домашняя страницаwww.invesco.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPLV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SPLV с USMV, SPLV с SPHD, SPLV с SPY, SPLV с VOO, SPLV с SPHB, SPLV с DGRW, SPLV с FUTY, SPLV с SPLG, SPLV с VYMI, SPLV с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P 500® Low Volatility ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.58%
12.73%
SPLV (Invesco S&P 500® Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF показал доход в 18.88% с начала года и 25.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P 500® Low Volatility ETF составила 9.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.88%25.45%
1 месяц2.05%2.91%
6 месяцев13.08%14.05%
1 год25.22%35.64%
5 лет (среднегодовая)7.32%14.13%
10 лет (среднегодовая)9.47%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.94%1.61%3.09%-3.13%2.59%-0.28%4.35%5.23%1.04%-0.91%18.88%
20230.06%-3.34%1.55%2.66%-5.23%4.05%0.93%-3.00%-3.78%-0.45%5.35%2.33%0.53%
2022-4.62%-2.29%5.44%-2.43%-0.53%-4.27%4.24%-1.86%-8.33%6.97%5.68%-1.71%-4.88%
2021-1.82%-1.16%7.03%4.08%1.13%-0.08%3.67%1.79%-4.95%4.69%-1.35%9.71%24.13%
20202.99%-9.51%-13.12%6.68%0.33%-0.39%7.44%2.84%-1.77%-2.88%6.20%2.04%-1.39%
20196.66%4.02%2.29%2.34%-0.97%3.70%1.13%2.35%2.23%-0.39%0.00%1.73%27.87%
20182.44%-4.33%0.89%-0.61%0.65%1.45%3.54%1.77%-0.36%-2.91%4.68%-6.79%-0.19%
20170.76%4.35%-0.03%1.04%2.73%-0.31%1.37%0.76%0.78%1.80%3.88%-0.90%17.32%
2016-1.76%0.99%5.99%-0.80%1.68%5.74%0.22%-1.91%-0.89%-2.32%0.53%2.59%10.09%
2015-0.57%1.46%-0.35%-2.04%0.94%-1.71%4.29%-5.01%-0.36%6.88%1.07%-0.16%4.01%
2014-2.57%3.79%2.13%1.85%1.07%2.21%-4.00%3.85%-0.86%4.89%2.89%1.19%17.28%
20134.86%2.83%4.89%3.77%-3.61%0.78%4.19%-5.04%2.04%4.63%1.12%1.13%23.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPLV среди ETFs на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SPLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLV, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLV, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLV, с текущим значением в 18.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
2.90
SPLV (Invesco S&P 500® Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.38$1.53$1.35$1.03$1.20$1.21$1.01$0.97$0.84$0.88$0.84$0.86

Дивидендный доход

1.89%2.45%2.11%1.50%2.13%2.08%2.17%2.03%2.03%2.28%2.20%2.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.13$0.12$0.11$0.11$0.11$0.11$0.10$0.10$0.11$0.10$0.00$1.11
2023$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.14$0.15$0.13$0.14$1.53
2022$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$1.35
2021$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$1.03
2020$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.11$0.10$0.07$0.07$0.07$0.08$1.20
2019$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.11$1.21
2018$0.07$0.08$0.09$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$1.01
2017$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.97
2016$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.84
2015$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.88
2014$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.84
2013$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.07$0.07$0.86

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.30%
-0.29%
SPLV (Invesco S&P 500® Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 36.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P 500® Low Volatility ETF составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.26%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.27221 апр. 2021 г.297
-17.26%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.42524 июн. 2024 г.546
-12.49%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.79
-11.52%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.318 февр. 2019 г.45
-11.3%19 авг. 2015 г.525 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P 500® Low Volatility ETF составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
3.86%
SPLV (Invesco S&P 500® Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)