Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции SPLV — $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPLV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,296.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) показал доход в 1.32% с начала года и -0.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPLV составила 8.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 5 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SPLV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF has an annualized alpha of 1.51%, beta of 0.69, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 06, 2011.

• This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.53%) than losses (63.46%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.69 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия SPLV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

SPLV имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco S&P 500 Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 36.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P 500 Low Volatility ETF составляет 6.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.