PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с IJR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. GPIX is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past year, GPIX returned 25.72% vs 37.16% for IJR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.86%.

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJR

1 день
0.11%
1 месяц
7.39%
С начала года
19.86%
6 месяцев
16.97%
1 год
37.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.35%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и IJR

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.86%5.89%8.63%22.93%

Correlation

The correlation between GPIX and IJR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.72

The correlation between GPIX and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и IJR

Секторы
GPIX
IJR

Технологии

39.2%
15.9%

Финансовые услуги

10.9%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.5%

Здравоохранение

8.3%
11.0%

Промышленность

7.7%
16.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.2%

Энергетика

3.2%
6.8%

Коммунальные услуги

2.2%
1.9%

Недвижимость

1.8%
7.5%

Сырьевые материалы

1.7%
4.7%

Технологии

GPIX
39.2%
IJR
15.9%

Финансовые услуги

GPIX
10.9%
IJR
16.0%

Коммуникационные услуги

GPIX
10.7%
IJR
3.2%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
IJR
12.5%

Здравоохранение

GPIX
8.3%
IJR
11.0%

Промышленность

GPIX
7.7%
IJR
16.0%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.4%
IJR
3.2%

Энергетика

GPIX
3.2%
IJR
6.8%

Коммунальные услуги

GPIX
2.2%
IJR
1.9%

Недвижимость

GPIX
1.8%
IJR
7.5%

Сырьевые материалы

GPIX
1.7%
IJR
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

GPIX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.12

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.03

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.30

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

14.44

+1.96

GPIX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и IJR

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-58.15%

+40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.68%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-9.27%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.58%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и IJR

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 4.00%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.17%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

11.93%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

17.67%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

21.44%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

22.93%

-9.05%

Сравнение комиссий GPIX и IJR

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и IJR

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности IJR в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.42%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and IJR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (5.17%) compared to GPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs IJR's -58.15%.

On 1-year performance, IJR leads with 37.16% vs 25.72% for GPIX. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IJR has performed better with a 37.16% return vs 25.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 1.42% for IJR.

GPIX is categorized as Derivative Income, while IJR is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.06% for IJR.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор