PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с USMF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRF returned 13.06%/yr vs 8.31%/yr for USMF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRF charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности PRF и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 6.65%.

PRF

1 день
0.68%
1 месяц
4.19%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.00%
1 год
34.32%
3 года*
20.74%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.94%

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		16.44%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%11.02%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between PRF and USMF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.88

The correlation between PRF and USMF shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRF и USMF

Секторы
PRF
USMF

Технологии

23.1%
33.2%

Финансовые услуги

15.4%
10.7%

Здравоохранение

12.0%
9.0%

Коммуникационные услуги

9.4%
9.8%

Промышленность

8.9%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.5%

Энергетика

7.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.3%

Сырьевые материалы

3.3%
0.9%

Коммунальные услуги

3.0%
1.9%

Недвижимость

2.4%
2.0%

Технологии

PRF
23.1%
USMF
33.2%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
USMF
10.7%

Здравоохранение

PRF
12.0%
USMF
9.0%

Коммуникационные услуги

PRF
9.4%
USMF
9.8%

Промышленность

PRF
8.9%
USMF
8.2%

Потребительский циклический сектор

PRF
8.7%
USMF
10.5%

Энергетика

PRF
7.9%
USMF
4.8%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.0%
USMF
4.3%

Сырьевые материалы

PRF
3.3%
USMF
0.9%

Коммунальные услуги

PRF
3.0%
USMF
1.9%

Недвижимость

PRF
2.4%
USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

PRF vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
0.86

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
1.29

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.15

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

1.50

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.40

4.47

+16.93

PRF vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRF и USMF

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-36.24%

-24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-6.47%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-15.39%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-18.10%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-4.15%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.17%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и USMF

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 3.64%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.10%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

8.13%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

11.31%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

14.34%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.97%

+0.72%

Сравнение комиссий PRF и USMF

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и USMF

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.36%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRF and USMF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.10%) compared to PRF (3.64%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, PRF leads with 13.06% vs 8.31% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRF has performed better with a 13.06% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

PRF has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.29% for USMF.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while USMF is Mid Cap Blend Equities. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.28% for USMF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор