PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWO с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWOVTI
Дох-ть с нач. г.1.38%9.87%
Дох-ть за 1 год7.90%33.77%
Дох-ть за 3 года-3.92%9.60%
Дох-ть за 5 лет2.75%14.26%
Дох-ть за 10 лет3.27%12.39%
Коэф-т Шарпа0.672.81
Дневная вол-ть13.78%11.94%
Макс. просадка-67.68%-55.45%
Current Drawdown-18.39%0.00%

Корреляция

0.75
-1.001.00

Корреляция между VWO и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWO и VTI

С начала года, VWO показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.27% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
173.83%
531.35%
VWO
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий VWO и VTI

VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.67
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.81

Сравнение коэффициента Шарпа VWO и VTI

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VWO и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.67
2.81
VWO
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и VTI

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VTI в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.50%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VWO и VTI

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VWO и VTI


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-18.39%
0
VWO
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и VTI

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.16%
2.80%
VWO
VTI