Сравнение VWO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VWO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или VTI.
Основные характеристики
VWO | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.38% | 9.87% |
Дох-ть за 1 год | 7.90% | 33.77% |
Дох-ть за 3 года | -3.92% | 9.60% |
Дох-ть за 5 лет | 2.75% | 14.26% |
Дох-ть за 10 лет | 3.27% | 12.39% |
Коэф-т Шарпа | 0.67 | 2.81 |
Дневная вол-ть | 13.78% | 11.94% |
Макс. просадка | -67.68% | -55.45% |
Current Drawdown | -18.39% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWO и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и VTI
С начала года, VWO показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.27% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VWO и VTI
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.67 | ||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.81 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и VTI
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VTI в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.50% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и VTI
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VWO и VTI
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и VTI
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.