Сравнение VWO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VWO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или VTI.
Корреляция
Корреляция между VWO и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и VTI
Основные характеристики
VWO:
0.59
VTI:
0.31
VWO:
0.95
VTI:
0.58
VWO:
1.12
VTI:
1.08
VWO:
0.55
VTI:
0.32
VWO:
1.88
VTI:
1.35
VWO:
5.74%
VTI:
4.59%
VWO:
18.47%
VTI:
19.92%
VWO:
-67.68%
VTI:
-55.45%
VWO:
-10.91%
VTI:
-14.24%
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.84% против 10.87% соответственно.
VWO
0.08%
-4.24%
-4.83%
10.20%
7.91%
2.84%
VTI
-10.31%
-6.78%
-9.34%
6.00%
14.93%
10.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и VTI
VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWO и VTI
VWO
VTI
Сравнение VWO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и VTI
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VTI в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и VTI
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и VTI
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 10.89%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.