PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с VT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 9.24%/yr vs 13.03%/yr for VT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RODM charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности RODM и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.24% против 13.03% соответственно.

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between RODM and VT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.80

The correlation between RODM and VT shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RODM и VT

Секторы
RODM
VT

Финансовые услуги

25.9%
15.9%

Промышленность

16.6%
12.0%

Технологии

10.8%
27.8%

Здравоохранение

8.9%
8.1%

Энергетика

6.8%
4.3%

Сырьевые материалы

6.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
8.3%

Коммунальные услуги

4.9%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.8%

Недвижимость

3.5%
2.4%

Финансовые услуги

RODM
25.9%
VT
15.9%

Промышленность

RODM
16.6%
VT
12.0%

Технологии

RODM
10.8%
VT
27.8%

Здравоохранение

RODM
8.9%
VT
8.1%

Энергетика

RODM
6.8%
VT
4.3%

Сырьевые материалы

RODM
6.4%
VT
4.2%

Потребительский циклический сектор

RODM
5.8%
VT
9.5%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
VT
8.3%

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
VT
2.7%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.0%
VT
4.8%

Недвижимость

RODM
3.5%
VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

RODM vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.21

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.02

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.05

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

13.29

+1.03

RODM vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и VT

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-50.27%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-9.67%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-16.51%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-26.38%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-34.24%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.40%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-7.01%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.22%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и VT

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.46%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

11.11%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

13.41%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

16.17%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

17.28%

-2.06%

Сравнение комиссий RODM и VT

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и VT

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VT в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

RODM and VT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.46%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 13.03% vs 9.24% for RODM. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 13.03% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.58% for VT.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VT is Global Equities. RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.06% for VT.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор