PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с GPIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. IJR is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, IJR returned 37.16% vs 25.72% for GPIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJR charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности IJR и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.28%.

IJR

1 день
0.11%
1 месяц
7.39%
С начала года
19.86%
6 месяцев
16.97%
1 год
37.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.35%
10 лет*
11.21%

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и GPIX

2026 (YTD)202520242023
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.86%5.89%8.63%22.93%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between IJR and GPIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.72

The correlation between IJR and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJR и GPIX

Секторы
IJR
GPIX

Финансовые услуги

16.0%
10.9%

Промышленность

16.0%
7.7%

Технологии

15.9%
39.2%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.1%

Здравоохранение

11.0%
8.3%

Недвижимость

7.5%
1.8%

Энергетика

6.8%
3.2%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
10.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.2%

Финансовые услуги

IJR
16.0%
GPIX
10.9%

Промышленность

IJR
16.0%
GPIX
7.7%

Технологии

IJR
15.9%
GPIX
39.2%

Потребительский циклический сектор

IJR
12.5%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

IJR
11.0%
GPIX
8.3%

Недвижимость

IJR
7.5%
GPIX
1.8%

Энергетика

IJR
6.8%
GPIX
3.2%

Сырьевые материалы

IJR
4.7%
GPIX
1.7%

Коммуникационные услуги

IJR
3.2%
GPIX
10.7%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.2%
GPIX
4.4%

Коммунальные услуги

IJR
1.9%
GPIX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

IJR vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJRGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.42

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.30

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.35

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

16.40

-1.96

IJR vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJR и GPIX

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-17.50%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.71%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-1.48%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.57%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и GPIX

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.00%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

8.63%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

10.69%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

13.88%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

13.88%

+9.05%

Сравнение комиссий IJR и GPIX

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и GPIX

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.42%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

IJR and GPIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (5.17%) compared to GPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, IJR leads with 37.16% vs 25.72% for GPIX. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IJR has performed better with a 37.16% return vs 25.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 1.42% for IJR.

IJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор