Сравнение VEA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VEA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или VTI.
Корреляция
Корреляция между VEA и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEA и VTI
Основные характеристики
VEA:
0.62
VTI:
0.47
VEA:
0.99
VTI:
0.80
VEA:
1.13
VTI:
1.12
VEA:
0.80
VTI:
0.49
VEA:
2.41
VTI:
1.99
VEA:
4.45%
VTI:
4.76%
VEA:
17.30%
VTI:
20.05%
VEA:
-60.69%
VTI:
-55.45%
VEA:
-0.60%
VTI:
-10.40%
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.34% против 11.38% соответственно.
VEA
10.15%
1.27%
5.84%
11.52%
11.96%
5.34%
VTI
-6.29%
-3.40%
-4.58%
9.95%
15.58%
11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и VTI
VEA берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEA и VTI
VEA
VTI
Сравнение VEA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и VTI
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и VTI
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и VTI
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 11.52%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.