Сравнение VEA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VEA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или VTI.
Основные характеристики
| VEA | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.88% | 5.53% |
| Дох-ть за 1 год | 9.79% | 26.17% |
| Дох-ть за 3 года | 1.35% | 6.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.19% | 12.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.64% | 11.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 12.06% |
| Макс. просадка | -60.70% | -55.45% |
| Current Drawdown | -3.48% | -4.02% |
Корреляция
Корреляция между VEA и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEA и VTI
С начала года, VEA показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.64% против 11.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и VTI
VEA берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и VTI
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.38% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и VTI
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.70%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и VTI
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.