PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.13%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.13% против 15.04% соответственно.

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VEA and VTI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.83

The correlation between VEA and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и VTI

Секторы
VEA
VTI

Финансовые услуги

23.3%
12.0%

Промышленность

19.2%
9.8%

Технологии

13.8%
33.5%

Здравоохранение

8.2%
9.2%

Сырьевые материалы

7.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.7%

Энергетика

5.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.3%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Недвижимость

2.7%
2.4%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
VTI
12.0%

Промышленность

VEA
19.2%
VTI
9.8%

Технологии

VEA
13.8%
VTI
33.5%

Здравоохранение

VEA
8.2%
VTI
9.2%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
VTI
2.0%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
VTI
4.7%

Энергетика

VEA
5.4%
VTI
3.7%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
VTI
10.3%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
VTI
2.3%

Недвижимость

VEA
2.7%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VGK
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VEA vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.38

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.24

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.24

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

14.94

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.38

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.51

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VEA и VTI

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-55.45%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-8.92%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-19.30%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-25.36%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-35.00%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.26%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-8.03%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.93%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VTI

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.90%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

9.13%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

12.17%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.40%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.30%

-0.95%

Сравнение комиссий VEA и VTI

И VEA, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VTI

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VEA and VTI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 10.13% for VEA. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA and VTI have the same expense ratio: 0.03% per year.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.01% for VTI.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор