Сравнение AVUV с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
AVUV и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUV или VBR.
Доходность
Сравнение доходности AVUV и VBR
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 16.80%.
AVUV
13.78%
2.79%
9.08%
27.70%
16.32%
N/A
VBR
16.80%
0.99%
10.30%
29.33%
11.74%
9.29%
Основные характеристики
| AVUV | VBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.56 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 6.72 | 9.90 |
| Индекс Язвы | 4.18% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 21.10% | 16.60% |
| Макс. просадка | -49.42% | -62.01% |
| Текущая просадка | -3.75% | -3.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUV и VBR
AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AVUV и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVUV c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и VBR
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VBR в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.55% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.92% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и VBR
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и VBR
Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.