PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с VBR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 9.24%/yr vs 10.95%/yr for VBR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RODM charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности RODM и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.95% соответственно.

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%

VBR

1 день
-0.09%
1 месяц
6.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.49%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between RODM and VBR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.66

The correlation between RODM and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RODM и VBR

Секторы
RODM
VBR

Финансовые услуги

25.9%
17.6%

Промышленность

16.6%
18.1%

Технологии

10.8%
10.6%

Здравоохранение

8.9%
7.9%

Энергетика

6.8%
5.2%

Сырьевые материалы

6.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
12.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.5%

Коммунальные услуги

4.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.0%

Недвижимость

3.5%
10.1%

Финансовые услуги

RODM
25.9%
VBR
17.6%

Промышленность

RODM
16.6%
VBR
18.1%

Технологии

RODM
10.8%
VBR
10.6%

Здравоохранение

RODM
8.9%
VBR
7.9%

Энергетика

RODM
6.8%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

RODM
6.4%
VBR
6.3%

Потребительский циклический сектор

RODM
5.8%
VBR
12.4%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
VBR
2.5%

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
VBR
4.8%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.0%
VBR
4.0%

Недвижимость

RODM
3.5%
VBR
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

RODM vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RODMVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.96

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.86

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.38

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

11.97

+2.35

RODM vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RODM и VBR

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-61.98%

+26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-8.85%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-24.19%

+13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-24.19%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-45.28%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.09%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-8.26%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.50%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и VBR

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.43%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

10.61%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

15.31%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

19.79%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

21.75%

-6.53%

Сравнение комиссий RODM и VBR

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и VBR

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VBR в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.72%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

RODM and VBR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (4.43%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.95% vs 9.24% for RODM. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.95% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.72% for VBR.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.05% for VBR.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор