PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с JSMD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. GPIX is actively managed, while JSMD is passively managed. Over the past year, GPIX returned 25.72% vs 31.95% for JSMD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 19.55%.

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSMD

1 день
1.27%
1 месяц
6.04%
С начала года
19.55%
6 месяцев
17.80%
1 год
31.95%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и JSMD

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.55%9.25%15.08%20.47%

Correlation

The correlation between GPIX and JSMD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.79

The correlation between GPIX and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и JSMD

Секторы
GPIX
JSMD

Технологии

39.2%
28.1%

Финансовые услуги

10.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
2.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.7%

Здравоохранение

8.3%
18.7%

Промышленность

7.7%
23.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.5%

Энергетика

3.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.8%
2.8%

Сырьевые материалы

1.7%
3.0%

Технологии

GPIX
39.2%
JSMD
28.1%

Финансовые услуги

GPIX
10.9%
JSMD
8.9%

Коммуникационные услуги

GPIX
10.7%
JSMD
2.9%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
JSMD
8.7%

Здравоохранение

GPIX
8.3%
JSMD
18.7%

Промышленность

GPIX
7.7%
JSMD
23.3%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.4%
JSMD
2.5%

Энергетика

GPIX
3.2%
JSMD
1.1%

Коммунальные услуги

GPIX
2.2%
JSMD

-

Недвижимость

GPIX
1.8%
JSMD
2.8%

Сырьевые материалы

GPIX
1.7%
JSMD
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

GPIX vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPIXJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.48

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.08

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.16

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

7.31

+9.10

GPIX vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPIX и JSMD

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-38.98%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-14.86%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-7.46%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

4.38%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и JSMD

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 4.00%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

8.24%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

17.21%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

21.80%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

22.99%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

22.83%

-8.95%

Сравнение комиссий GPIX и JSMD

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и JSMD

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности JSMD в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and JSMD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.24%) compared to GPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs JSMD's -38.98%.

On 1-year performance, JSMD leads with 31.95% vs 25.72% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JSMD has performed better with a 31.95% return vs 25.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.46% for JSMD.

GPIX is categorized as Derivative Income, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.30% for JSMD.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор