Сравнение GLD с IJR
GLD (SPDR Gold Shares) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 11.12%/yr vs 11.37%/yr for IJR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности GLD и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 23.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции IJR немного впереди с 11.37%.
GLD
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -7.53%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 11.12%
IJR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 20.82%
- 1 год
- 36.35%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам GLD и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -7.00% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 23.18% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Correlation
The correlation between GLD and IJR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.07 |
The correlation between GLD and IJR shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. IJR — Ранг доходности на риск
GLD
IJR
Сравнение GLD c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 4.20 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 14.12 | -11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и IJR
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -58.15% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.21% | -8.68% | -17.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.21% | -28.02% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -28.02% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.21% | -44.36% | +18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.67% | -0.03% | -25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -9.26% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 2.58% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и IJR
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 4.96% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.50% | 12.14% | +12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 17.69% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 21.40% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 22.86% | -6.78% |
Сравнение комиссий GLD и IJR
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и IJR
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and IJR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.72%) compared to IJR (4.96%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs IJR's -58.15%.
On 10-year performance, IJR leads with 11.37% vs 11.12% for GLD. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IJR has performed better with a 11.37% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
IJR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while IJR is Small Cap Blend Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.06% for IJR.
IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор