PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с PAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с PAUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUG returned 14.43%/yr vs 9.23%/yr for PAUG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VUG charges 0.03%/yr vs 0.79%/yr for PAUG.

Доходность

Сравнение доходности VUG и PAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у PAUG с доходностью 5.25%.

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%

PAUG

1 день
0.40%
1 месяц
1.02%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.45%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и PAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%9.55%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.25%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%3.60%

Correlation

The correlation between VUG and PAUG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.87

The correlation between VUG and PAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUG и PAUG

Секторы
VUG
PAUG

Технологии

53.5%
38.4%

Коммуникационные услуги

17.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.0%

Здравоохранение

4.6%
8.4%

Финансовые услуги

4.3%
11.0%

Промышленность

3.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.6%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Коммунальные услуги

0.9%
2.1%

Сырьевые материалы

0.6%
1.7%

Энергетика

0.4%
3.2%

Технологии

VUG
53.5%
PAUG
38.4%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
PAUG
10.8%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
PAUG
10.0%

Здравоохранение

VUG
4.6%
PAUG
8.4%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
PAUG
11.0%

Промышленность

VUG
3.6%
PAUG
7.9%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
PAUG
4.6%

Недвижимость

VUG
1.0%
PAUG
1.8%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
PAUG
2.1%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
PAUG
1.7%

Энергетика

VUG
0.4%
PAUG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB

Доходность на риск

VUG vs. PAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c PAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGPAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.80

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
4.19

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.60

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.92

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

21.35

-15.86

VUG vs. PAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа PAUG равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и PAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и PAUG

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и PAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGPAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-17.88%

-32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-3.96%

-12.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-10.45%

-12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-11.76%

-23.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

0.00%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-1.81%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

0.72%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и PAUG

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGPAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

1.01%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

4.26%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

5.55%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

8.72%

+13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

10.58%

+10.93%

Сравнение комиссий VUG и PAUG

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PAUG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и PAUG

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как PAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and PAUG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.32%) compared to PAUG (1.01%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs PAUG's -17.88%.

On 5-year performance, VUG leads with 14.43% vs 9.23% for PAUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 14.43% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

VUG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for PAUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while PAUG is Defined Outcome. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. They also come from different issuers: Vanguard and Innovator. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.79% for PAUG.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и PAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор