PortfoliosLab logo
Сравнение VUG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUG и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VUG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
851.55%
1,400.86%
VUG
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUG:

0.57

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

VUG:

0.94

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

VUG:

1.13

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

VUG:

0.62

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

VUG:

2.19

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

VUG:

6.47%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

VUG:

24.93%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

VUG:

-50.68%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VUG:

-11.95%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции VUG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.29% против 16.75% соответственно.


VUG

С начала года

-8.27%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-4.11%

1 год

12.74%

5 лет

16.60%

10 лет

14.29%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUG и QQQ

VUG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VUG: 0.57
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUG: 0.94
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VUG: 1.13
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VUG: 0.62
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VUG: 2.19
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.45
VUG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и QQQ

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VUG и QQQ

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.95%
-12.31%
VUG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и QQQ

Vanguard Growth ETF (VUG) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.76% и 16.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.76%
16.85%
VUG
QQQ