Сравнение VUG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и Invesco QQQ (QQQ).
VUG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUG или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности VUG и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность 30.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции VUG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.50% против 18.03% соответственно.
VUG
30.45%
4.12%
13.94%
35.92%
19.10%
15.50%
QQQ
24.04%
3.57%
10.78%
30.56%
20.99%
18.03%
Основные характеристики
| VUG | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.77 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 10.92 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 3.29% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 16.83% | 17.36% |
| Макс. просадка | -50.68% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.17% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUG и QQQ
VUG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VUG и QQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и QQQ
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и QQQ
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и QQQ
Vanguard Growth ETF (VUG) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.27% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.