PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с SPLV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JSMD returned 13.87%/yr vs 8.33%/yr for SPLV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции JSMD превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 13.87% против 8.33% соответственно.

JSMD

1 день
1.27%
1 месяц
6.04%
С начала года
19.55%
6 месяцев
17.80%
1 год
31.95%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.87%

SPLV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.17%
1 год
4.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.55%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.85%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between JSMD and SPLV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.49

Over the past year, the correlation between JSMD and SPLV has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JSMD и SPLV

Секторы
JSMD
SPLV

Технологии

28.1%
0.8%

Промышленность

23.3%
12.2%

Здравоохранение

18.7%
4.0%

Финансовые услуги

8.9%
21.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.0%

Сырьевые материалы

3.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
0.8%

Недвижимость

2.8%
17.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
9.4%

Энергетика

1.1%
2.7%

Коммунальные услуги

-

24.9%

Технологии

JSMD
28.1%
SPLV
0.8%

Промышленность

JSMD
23.3%
SPLV
12.2%

Здравоохранение

JSMD
18.7%
SPLV
4.0%

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
SPLV
21.3%

Потребительский циклический сектор

JSMD
8.7%
SPLV
4.0%

Сырьевые материалы

JSMD
3.0%
SPLV
2.1%

Коммуникационные услуги

JSMD
2.9%
SPLV
0.8%

Недвижимость

JSMD
2.8%
SPLV
17.8%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.5%
SPLV
9.4%

Энергетика

JSMD
1.1%
SPLV
2.7%

Коммунальные услуги

JSMD

-

SPLV
24.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

JSMD vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSMDSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.47

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.73

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.64

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

1.50

+5.81

JSMD vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSMD и SPLV

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-36.26%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-7.41%

-7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-9.64%

-14.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-17.26%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-36.26%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.66%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-3.55%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.15%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и SPLV

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что JSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

4.03%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

7.20%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

10.08%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

12.51%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

15.38%

+7.45%

Сравнение комиссий JSMD и SPLV

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и SPLV

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPLV в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and SPLV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.24%) compared to SPLV (4.03%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.87% vs 8.33% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.87% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

SPLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.46% for JSMD.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SPLV is S&P 500. JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.25% for SPLV.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор