PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAUG с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. PAUG is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, PAUG returned 15.25% vs 29.68% for QQQI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PAUG charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности PAUG и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

PAUG

1 день
0.09%
1 месяц
1.43%
С начала года
5.02%
6 месяцев
5.53%
1 год
15.25%
3 года*
14.64%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAUG и QQQI

2026 (YTD)20252024
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.02%12.34%13.04%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between PAUG and QQQI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between PAUG and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAUG и QQQI

Секторы
PAUG
QQQI

Технологии

36.2%
53.3%

Финансовые услуги

11.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.1%

Здравоохранение

8.4%
4.3%

Промышленность

8.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.5%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

PAUG
36.2%
QQQI
53.3%

Финансовые услуги

PAUG
11.9%
QQQI
0.3%

Коммуникационные услуги

PAUG
10.9%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

PAUG
10.1%
QQQI
12.1%

Здравоохранение

PAUG
8.4%
QQQI
4.3%

Промышленность

PAUG
8.1%
QQQI
3.3%

Потребительский защитный сектор

PAUG
4.9%
QQQI
7.7%

Энергетика

PAUG
3.5%
QQQI
0.7%

Коммунальные услуги

PAUG
2.3%
QQQI
1.5%

Недвижимость

PAUG
1.9%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

PAUG
1.8%
QQQI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

PAUG vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUGQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.30

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.05

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.42

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.10

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.13

13.93

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUG vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUGQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.30

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.32

-0.44

Просадки

Сравнение просадок PAUG и QQQI

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAUGQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-20.00%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-9.61%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-2.19%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.14%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и QQQI

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 0.56%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAUGQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

2.69%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

9.85%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

12.98%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

17.05%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

17.05%

-6.46%

Сравнение комиссий PAUG и QQQI

PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и QQQI

PAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAUG and QQQI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to PAUG (0.56%). In terms of maximum drawdown, PAUG dropped -17.88% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 15.25% for PAUG. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 15.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 0.00% for PAUG.

PAUG is categorized as Defined Outcome, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and Neos. Their fees differ too: 0.79% for PAUG and 0.68% for QQQI.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAUG и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор