PortfoliosLab logo
Сравнение VT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VT и QQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
234.36%
1,094.45%
VT
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VT:

0.58

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

VT:

0.93

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

VT:

1.13

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

VT:

0.62

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

VT:

2.80

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

VT:

3.65%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

VT:

17.70%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

VT:

-50.27%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VT:

-6.29%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.45% против 16.64% соответственно.


VT

С начала года

-1.11%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-1.42%

1 год

10.59%

5 лет

13.79%

10 лет

8.45%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VT и QQQ

VT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VT: 0.58
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VT: 0.93
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VT: 1.13
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VT: 0.62
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VT: 2.80
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.47
VT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и QQQ

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.95%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VT и QQQ

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.29%
-12.28%
VT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VT и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 12.77%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.77%
16.86%
VT
QQQ