- ISIN
- US9219107094
- CUSIP
- 921910709
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 6 дек. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Long-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $4B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $76.28M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) снизился на 4.3% с начала года. Текущая цена акции EDV — $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EDV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $526.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) показал доход в -4.32% с начала года и -5.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EDV составила -4.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -4.32%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- -4.26%
- Всё время*
- 2.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EDV по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EDV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 11 авг. 2011 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.25% | 6.62% | -6.06% | -1.65% | 0.93% | 2.13% | -7.40% | 2.00% | -4.32% | ||||
| 2025 | -0.12% | 7.78% | -2.46% | -2.91% | -4.98% | 3.75% | -1.73% | -1.21% | 6.04% | 2.17% | -0.42% | -4.38% | 0.65% |
| 2024 | -3.99% | -2.62% | 1.11% | -9.15% | 3.96% | 2.50% | 4.04% | 2.83% | 2.54% | -7.17% | 2.54% | -8.72% | -12.78% |
| 2023 | 10.18% | -6.37% | 5.96% | 0.16% | -4.23% | 1.01% | -3.97% | -4.67% | -11.41% | -8.01% | 14.03% | 12.83% | 1.65% |
| 2022 | -4.73% | -2.52% | -6.38% | -12.59% | -4.03% | -1.42% | 2.39% | -5.15% | -10.20% | -9.09% | 10.08% | -3.03% | -39.15% |
| 2021 | -4.70% | -7.74% | -6.27% | 2.88% | -0.11% | 5.48% | 4.97% | -0.28% | -3.84% | 3.53% | 3.60% | -2.72% | -6.19% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Extended Duration Treasury ETF has an annualized alpha of 8.88%, beta of -0.33, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2007.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -18.86%), but participation in market rallies was also limited (-0.19%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.33 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.88%
- Бета
- -0.33
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -0.19%
- Участие в снижении
- -18.86%
Комиссия
Комиссия EDV составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EDV имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.50 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 10.58 | -11.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Extended Duration Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.24 | $3.21 | $3.15 | $3.08 | $2.72 | $2.74 | $8.44 | $4.56 | $3.30 | $3.53 | $5.82 | $4.81 |
Дивидендный доход | 5.34% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Extended Duration Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $1.63 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.81 | $3.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.84 | $3.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.95 | $3.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.69 | $2.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.68 | $2.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Extended Duration Treasury ETF показал максимальную просадку в 59.96%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Extended Duration Treasury ETF составляет 56.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.96%окт. 2023 г. | 3y 7mo | — | 6y 5moмарт 2020 г. - сейчас | — |
-41.42%апр. 2010 г. | 1y 3mo | 1y 5mo | 2y 8moдек. 2008 г. - сент. 2011 г. | — |
-29.69%авг. 2013 г. | 1y 27d | 1y 3mo | 2y 4moиюль 2012 г. - дек. 2014 г. | — |
-24.22%дек. 2016 г. | 5mo 6d | 2y 7mo | 3y 21dиюль 2016 г. - авг. 2019 г. | — |
-23.49%июнь 2015 г. | 4mo 24d | 11mo 26d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| EDV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -56.78% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -9.10% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -18.90% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -25.43% | -29.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -33.92% | -26.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.10% | -0.17% | -55.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -10.69% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 2.14% | +4.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EDV
Добавьте Vanguard Extended Duration Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EDV