PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAUG с VBR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAUG returned 9.23%/yr vs 8.62%/yr for VBR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAUG charges 0.79%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности PAUG и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.49%.

PAUG

1 день
0.40%
1 месяц
1.02%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.77%
1 год
15.45%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

VBR

1 день
-0.09%
1 месяц
6.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAUG и VBR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.25%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%3.60%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.49%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%5.38%

Correlation

The correlation between PAUG and VBR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.73

The correlation between PAUG and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAUG и VBR

Секторы
PAUG
VBR

Технологии

38.4%
10.6%

Финансовые услуги

11.0%
17.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.4%

Здравоохранение

8.4%
7.9%

Промышленность

7.9%
18.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.0%

Энергетика

3.2%
5.2%

Коммунальные услуги

2.1%
4.8%

Недвижимость

1.8%
10.1%

Сырьевые материалы

1.7%
6.3%

Технологии

PAUG
38.4%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

PAUG
11.0%
VBR
17.6%

Коммуникационные услуги

PAUG
10.8%
VBR
2.5%

Потребительский циклический сектор

PAUG
10.0%
VBR
12.4%

Здравоохранение

PAUG
8.4%
VBR
7.9%

Промышленность

PAUG
7.9%
VBR
18.1%

Потребительский защитный сектор

PAUG
4.6%
VBR
4.0%

Энергетика

PAUG
3.2%
VBR
5.2%

Коммунальные услуги

PAUG
2.1%
VBR
4.8%

Недвижимость

PAUG
1.8%
VBR
10.1%

Сырьевые материалы

PAUG
1.7%
VBR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

PAUG vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAUGVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.96

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
2.86

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.38

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.35

11.97

+9.38

PAUG vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAUG и VBR

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAUGVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-61.98%

+44.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-8.85%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-24.19%

+13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-24.19%

+12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-8.26%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.50%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и VBR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAUGVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

4.43%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

10.61%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

15.31%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

19.79%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

21.75%

-11.17%

Сравнение комиссий PAUG и VBR

PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и VBR

PAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.72%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

PAUG and VBR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (4.43%) compared to PAUG (1.01%). In terms of maximum drawdown, PAUG dropped -17.88% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, PAUG leads with 9.23% vs 8.62% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAUG has performed better with a 9.23% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

VBR has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for PAUG.

PAUG is categorized as Defined Outcome, while VBR is Small Cap Value Equities. PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for PAUG and 0.05% for VBR.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAUG и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор