PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с GPIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. SCHD is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, SCHD returned 25.99% vs 25.72% for GPIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.28%.

SCHD

1 день
-0.58%
1 месяц
2.87%
С начала года
19.96%
6 месяцев
18.54%
1 год
25.99%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.83%

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и GPIX

2026 (YTD)202520242023
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.96%4.34%11.66%12.21%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between SCHD and GPIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.51

The correlation between SCHD and GPIX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и GPIX

Секторы
SCHD
GPIX

Технологии

19.4%
39.2%

Потребительский защитный сектор

18.5%
4.4%

Здравоохранение

18.4%
8.3%

Энергетика

14.6%
3.2%

Финансовые услуги

9.1%
10.9%

Промышленность

7.4%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.7%

Сырьевые материалы

1.2%
1.7%

Коммунальные услуги

0.0%
2.2%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

SCHD
19.4%
GPIX
39.2%

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
GPIX
4.4%

Здравоохранение

SCHD
18.4%
GPIX
8.3%

Энергетика

SCHD
14.6%
GPIX
3.2%

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
GPIX
10.9%

Промышленность

SCHD
7.4%
GPIX
7.7%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
GPIX
10.1%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
GPIX
10.7%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
GPIX
1.7%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
GPIX
2.2%

Недвижимость

SCHD

-

GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

SCHD vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.42

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.30

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.66

3.35

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

16.40

-2.53

SCHD vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и GPIX

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-17.50%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-7.71%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.14%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-1.48%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.57%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и GPIX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.14%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.00%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.63%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

10.69%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

13.88%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

13.88%

+2.84%

Сравнение комиссий SCHD и GPIX

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и GPIX

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and GPIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (4.00%) compared to SCHD (3.14%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, SCHD leads with 25.99% vs 25.72% for GPIX. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 25.99% return vs 25.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 3.24% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор