PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с VTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.74%/yr vs 12.48%/yr for VTV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VT и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VT показывает доходность 12.24%, а VTV немного выше – 12.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VT имеют среднегодовую доходность 12.74%, а акции VTV немного отстают с 12.48%.

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%

VTV

1 день
0.01%
1 месяц
4.23%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.25%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
VTV
Vanguard Value ETF		12.30%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between VT and VTV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.88

The correlation between VT and VTV shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VT и VTV

Секторы
VT
VTV

Технологии

27.8%
13.4%

Финансовые услуги

15.9%
22.3%

Промышленность

12.0%
14.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.3%

Здравоохранение

8.1%
14.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.4%

Энергетика

4.3%
8.1%

Сырьевые материалы

4.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.7%
5.2%

Недвижимость

2.4%
2.8%

Технологии

VT
27.8%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

VT
15.9%
VTV
22.3%

Промышленность

VT
12.0%
VTV
14.0%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
VTV
4.0%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
VTV
3.3%

Здравоохранение

VT
8.1%
VTV
14.5%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
VTV
9.4%

Энергетика

VT
4.3%
VTV
8.1%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
VTV
3.1%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
VTV
5.2%

Недвижимость

VT
2.4%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VT vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.61

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

3.74

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

4.15

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

15.69

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VT и VTV

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-59.27%

+9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.35%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-14.52%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-17.04%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-36.78%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

0.00%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.87%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.68%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VTV

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.52%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.55%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

10.11%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

13.88%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.67%

+0.56%

Сравнение комиссий VT и VTV

VT берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VTV

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VT and VTV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to VTV (2.52%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.74% vs 12.48% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.74% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VT.

VTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.59% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор