PortfoliosLab logo
Сравнение AGG с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGG и TLT составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности AGG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.57%
108.51%
AGG
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGG:

1.42

TLT:

0.38

Коэф-т Сортино

AGG:

2.07

TLT:

0.61

Коэф-т Омега

AGG:

1.25

TLT:

1.07

Коэф-т Кальмара

AGG:

0.58

TLT:

0.12

Коэф-т Мартина

AGG:

3.65

TLT:

0.72

Индекс Язвы

AGG:

2.09%

TLT:

7.54%

Дневная вол-ть

AGG:

5.38%

TLT:

14.43%

Макс. просадка

AGG:

-18.43%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

AGG:

-6.18%

TLT:

-40.71%

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции AGG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.53% против -0.73% соответственно.


AGG

С начала года

3.02%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.39%

1 год

7.71%

5 лет

-0.74%

10 лет

1.53%

TLT

С начала года

3.49%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-0.59%

1 год

5.60%

5 лет

-9.57%

10 лет

-0.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGG и TLT

AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGG и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGG: 1.42
TLT: 0.38
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGG: 2.07
TLT: 0.61
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGG: 1.25
TLT: 1.07
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGG: 0.58
TLT: 0.12
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGG: 3.65
TLT: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.38
AGG
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и TLT

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности TLT в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.75%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.21%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок AGG и TLT

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.18%
-40.71%
AGG
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и TLT

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 2.26%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.26%
6.02%
AGG
TLT