Сравнение AGG с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
AGG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или TLT.
Основные характеристики
| AGG | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.78% | -5.85% |
| Дох-ть за 1 год | 6.87% | 4.54% |
| Дох-ть за 3 года | -2.07% | -12.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.18% | -5.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.45% | -0.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 0.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 0.65 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | 4.35 | 0.95 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 6.17% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 14.79% |
| Макс. просадка | -18.43% | -48.35% |
| Текущая просадка | -8.52% | -41.33% |
Корреляция
Корреляция между AGG и TLT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGG и TLT
С начала года, AGG показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции AGG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.45% против -0.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и TLT
AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и TLT
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности TLT в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.64% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.08% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и TLT
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и TLT
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.64%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.