Сравнение AGG с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
AGG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGG и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции AGG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.66% против -1.39% соответственно.
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и TLT
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGG vs. TLT — Ранг доходности на риск
AGG
TLT
Сравнение AGG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.13 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -0.10 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.06 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | -0.13 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.13 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.37 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.09 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между AGG и TLT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и TLT
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и TLT
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -48.35% | +29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -9.23% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -43.70% | +25.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | -48.35% | +29.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -40.23% | +37.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -13.62% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 4.39% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и TLT
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.67%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 3.71% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 6.61% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 11.40% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 15.88% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 14.93% | -9.54% |