PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGG с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGGTLT
Дох-ть с нач. г.-1.51%-6.35%
Дох-ть за 1 год2.50%-5.41%
Дох-ть за 3 года-3.10%-10.79%
Дох-ть за 5 лет-0.02%-4.31%
Дох-ть за 10 лет1.28%0.29%
Коэф-т Шарпа0.32-0.34
Дневная вол-ть6.72%16.62%
Макс. просадка-18.43%-48.35%
Current Drawdown-11.48%-41.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AGG и TLT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AGG и TLT

С начала года, AGG показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции AGG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.28% против 0.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
79.81%
105.18%
AGG
TLT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий AGG и TLT

AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.89
TLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLT, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLT, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLT, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.63

Сравнение коэффициента Шарпа AGG и TLT

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.34. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGG и TLT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.32
-0.34
AGG
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и TLT

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности TLT в 3.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.41%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.84%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок AGG и TLT

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-11.48%
-41.65%
AGG
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и TLT

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.33%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.33%
2.81%
AGG
TLT