Сравнение VUG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VUG и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUG или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VUG и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность 28.45%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.45% против 12.59% соответственно.
VUG
28.45%
2.21%
13.73%
35.45%
18.64%
15.45%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| VUG | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.78 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 10.98 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 16.84% | 12.51% |
| Макс. просадка | -50.68% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.68% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUG и VTI
VUG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VUG и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и VTI
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и VTI
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и VTI
Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.