PortfoliosLab logo
Сравнение VUG с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUG и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VUG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
852.77%
630.25%
VUG
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUG:

0.57

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

VUG:

0.95

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

VUG:

1.13

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VUG:

0.62

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

VUG:

2.22

VTI:

1.99

Индекс Язвы

VUG:

6.42%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

VUG:

24.95%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

VUG:

-50.68%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VUG:

-11.84%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.44% против 11.56% соответственно.


VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.38%

10 лет

14.44%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUG и VTI

VUG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUG и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VUG: 0.57
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VUG: 0.95
VTI: 0.80
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VUG: 1.13
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VUG: 0.62
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VUG: 2.22
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.47
VUG
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и VTI

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VUG и VTI

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.84%
-10.40%
VUG
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и VTI

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.77%
14.83%
VUG
VTI