PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRF с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRFSCHD
Дох-ть с нач. г.21.09%17.75%
Дох-ть за 1 год35.20%31.70%
Дох-ть за 3 года9.35%7.26%
Дох-ть за 5 лет13.59%12.80%
Дох-ть за 10 лет11.04%11.72%
Коэф-т Шарпа3.062.67
Коэф-т Сортино4.253.84
Коэф-т Омега1.571.47
Коэф-т Кальмара5.272.80
Коэф-т Мартина20.4814.83
Индекс Язвы1.67%2.04%
Дневная вол-ть11.18%11.32%
Макс. просадка-60.35%-33.37%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRF и SCHD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRF и SCHD

С начала года, PRF показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.04% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.56%
12.17%
PRF
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRF и SCHD

PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 20.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.48
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.83

Сравнение коэффициента Шарпа PRF и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06
2.67
PRF
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и SCHD

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SCHD в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
1.67%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%1.56%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.36%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PRF и SCHD

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRF
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и SCHD

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
3.57%
PRF
SCHD