PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRF с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
424.49%
427.25%
PRF
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.99% против 11.69% соответственно.


PRF

С начала года

22.21%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

12.77%

1 год

30.29%

5 лет (среднегодовая)

13.83%

10 лет (среднегодовая)

10.99%

SCHD

С начала года

18.85%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

14.95%

1 год

27.79%

5 лет (среднегодовая)

13.14%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Основные характеристики


PRFSCHD
Коэф-т Шарпа2.752.49
Коэф-т Сортино3.813.58
Коэф-т Омега1.501.44
Коэф-т Кальмара5.163.79
Коэф-т Мартина18.0113.58
Индекс Язвы1.68%2.05%
Дневная вол-ть11.00%11.15%
Макс. просадка-60.35%-33.37%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRF и SCHD

PRF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRF и SCHD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.752.49
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.813.58
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.44
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.163.79
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 18.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.0113.58
PRF
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
2.49
PRF
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и SCHD

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
1.65%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%1.56%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PRF и SCHD

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRF
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и SCHD

Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
3.67%
PRF
SCHD