PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLT с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLT и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -1.75% против 17.90% соответственно.


TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.54%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
21.15%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
VUG
Vanguard Growth ETF
4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between TLT and VUG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.21

The correlation between TLT and VUG shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

TLT vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TLTVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.29

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

4.43

-3.50

TLT vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и VUG

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и VUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLTVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-50.68%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-16.53%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-22.85%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-35.61%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-35.61%

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-5.56%

-34.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-7.09%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.79%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и VUG

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLTVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.73%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

13.00%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

16.46%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

22.30%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

21.48%

-6.57%

Сравнение комиссий TLT и VUG

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и VUG

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VUG в 0.39%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы


TLT and VUG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.73%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.90% vs -1.75% for TLT. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.90% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.39% for VUG.

TLT is categorized as Government Bonds, while VUG is Large Cap Growth Equities. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор