Сравнение SMH с JPRE
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan. SMH is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, SMH returned 62.32%/yr vs 10.20%/yr for JPRE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.
Доходность
Сравнение доходности SMH и JPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 79.69%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 13.29%.
SMH
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 16.31%
- С начала года
- 79.69%
- 6 месяцев
- 83.94%
- 1 год
- 152.58%
- 3 года*
- 62.32%
- 5 лет*
- 39.72%
- 10 лет*
- 38.18%
JPRE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 79.69% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -10.05% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.29% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
Correlation
The correlation between SMH and JPRE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between SMH and JPRE has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. JPRE — Ранг доходности на риск
SMH
JPRE
Сравнение SMH c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.17 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.28 | 1.66 | +8.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.77 | 4.55 | +33.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и JPRE
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и JPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -23.84% | -61.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -7.70% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -16.27% | -19.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -8.10% | -32.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.80% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и JPRE
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 5.15% | +11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 10.07% | +17.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 13.47% | +19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 18.29% | +17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 18.29% | +14.57% |
Сравнение комиссий SMH и JPRE
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и JPRE
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности JPRE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.20% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and JPRE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.71%) compared to JPRE (5.15%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs JPRE's -23.84%.
On 3-year performance, SMH leads with 62.32% vs 10.20% for JPRE. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JPRE has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SMH has performed better with a 62.32% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
JPRE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.17% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while JPRE is REIT. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.50% for JPRE.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и JPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор